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Au-dessus de la SMA 200, une valeur de RSI(2) sous 5 déclenche un long ; en dessous, une valeur au-dessus de 95 déclenche un short. Les longs clôturent sur une clôture au-dessus de la SMA 5 et les shorts sur une clôture en dessous. Il n'y a pas de stop loss.
Meilleure exécution sur 13. USD/JPY, 30 min, spread 1, de l'exécution sweeps:2026-09-22-USDJPY-30m-opt.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-09-22 |
| Instrument | USD/JPY, 30 minutes |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-22 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| trendPeriod Longueur de la SMA de tendance | 200 |
| exitPeriod Longueur de la SMA de sortie | 5 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 2 |
| oversoldLevel Acheter en dessous de ce niveau de RSI | 5 |
| overboughtLevel Vendre short au-dessus de ce niveau de RSI | 95 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | 30 min | n/a | 4,574 | 64.80 | 194,020 JPY | -71,680 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 3,244 | 63.04 | 268,370 JPY | -99,400 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 1,103 | 64.82 | 41,210 USD | -12,790 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 246 | 64.63 | 15,305 USD | -9,920 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 357 | 64.15 | 12,735 EUR | -3,577 |
| EUR/USD | 30 min | n/a | 4,385 | 63.51 | 10,629 USD | -7,378 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 365 | 64.11 | 6,907 EUR | -1,937 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 333 | 67.57 | 5,844 USD | -3,495 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 248 | 61.69 | 5,094 EUR | -2,456 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 261 | 62.84 | 4,788 EUR | -2,833 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 418 | 65.31 | 3,135 EUR | -1,486 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 251 | 64.14 | 1,934 EUR | -1,199 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 378 | 62.96 | 1,863 EUR | -547 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Two-Period RSI // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade trendPeriod = 200 // long-term trend filter exitPeriod = 5 // short SMA used for the exit rsiPeriod = 2 // RSI length oversoldLevel = 5 // buy below this in an uptrend overboughtLevel = 95 // sell short above this in a downtrend // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle utilise des moyennes simples et le RSI avec des ordres au marché. Le code réécrit n'a pas encore été vérifié à la compilation.
USD/JPY 1 heure a rapporté JPY 268,370.0 et EUR/USD 4 heures USD 41,210.0. Dow Jones Journalier a rapporté EUR 12,734.8 et FTSE 100 Journalier EUR 1,934.4.
La meilleure exécution a eu un drawdown de JPY 71,680.0 avec 1 contrat sur USD/JPY. Sur Dow Jones Journalier il était de EUR 3,577.4.
Le RSI(2) atteint souvent des extrêmes en 30 minutes, ce qui donne 4,574 trades, assez pour interpréter le résultat.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
