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Quand le prix est du mauvais côté du Supertrend mais a déjà repassé l'EMA 10, le système parie sur un retournement. Il ne trade que lorsque l'ATR(15) de court terme est au-dessus de l'ATR(425) long, la volatilité est donc élevée. Les sorties viennent d'un stop de 2.5 x ATR(14) ou d'une clôture repassant à travers le Supertrend, la ligne médiane de Bollinger et l'EMA 10.
Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1, de l'exécution pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| signalPeriod Longueur de l'EMA | 10 |
| bandPeriod Longueur de la bande de Bollinger (ligne médiane) | 25 |
| fastAtrPeriod ATR court pour le filtre de volatilité | 15 |
| slowAtrPeriod ATR long pour le filtre de volatilité | 425 |
| atrPeriod ATR pour le stop | 14 |
| atrMultiplier Stop en multiples d'ATR | 2.5 |
| superTrendMultiplier Multiplicateur du Supertrend | 3 |
| superTrendPeriod Longueur du Supertrend | 10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 3.47 | 1,444 | 2.35 | 1,222,950 JPY | -240,380 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,571 | 47.80 | 12,296 EUR | -5,278 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 390 | 46.15 | 6,750 EUR | -4,696 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Supertrend Counter Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade signalPeriod = 10 // EMA length used for entries and exits bandPeriod = 25 // Bollinger Band length, only the middle line is used fastAtrPeriod = 15 // short ATR for the volatility filter slowAtrPeriod = 425 // long ATR for the volatility filter atrPeriod = 14 // ATR length for the stop distance atrMultiplier = 2.5 // stop distance in multiples of ATR superTrendMultiplier = 3 // Supertrend ATR multiple superTrendPeriod = 10 // Supertrend length // --- Indicators --- signalMA = ExponentialAverage[signalPeriod](close) midBand = (BollingerUp[bandPeriod](close) + BollingerDown[bandPeriod](close)) / 2 superTrendLine = Supertrend[superTrendMultiplier, superTrendPeriod] volatilityRising = AverageTrueRange[fastAtrPeriod](close) > AverageTrueRange[slowAtrPeriod](close)
31 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle trade 1 contrat avec un stop ATR fixé à l'entrée.
USD/JPY journalier a atteint un profit factor de 3.47 et JPY 1,222,950.00. DAX 40 1 heure (EUR 12,296.00) et Brent Crude 4 heures (EUR 6,750.10) étaient également rentables, avec des taux de réussite de 47.8% et 46.15%.
JPY 240,380.00 sur USD/JPY journalier et EUR 5,277.50 sur DAX 40 1 heure.
Le filtre ATR(425) a besoin d'un long historique de comparaison, et les barres journalières limitent les entrées aux fortes périodes de volatilité.
Voir aussi
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