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Quand la largeur de la bande de Bollinger (22) tombe à son plus bas des 2 derniers bars, le système place un buy stop sur la bande supérieure pour le bar suivant. Il garde le trade jusqu'à ce que la clôture passe sous la SMA 165 jours. C'est un système swing lent, long uniquement, testé sur des graphiques journaliers de grandes actions américaines et du S&P 500.
Meilleure exécution sur 31. Amazon, Journalier, issue de l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Amazon.tsv:9.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Amazon, Journalier |
| Capital par trade | 10,000 |
| Coûts | Non enregistré pour cette exécution. |
| Barres | Barres journalières, tout l'historique disponible |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade | 10000 |
| bandPeriod Longueur des bandes de Bollinger | 22 |
| squeezeBars La largeur des bandes doit être la plus faible sur ce nombre de bars | 2 |
| exitPeriod Longueur de la SMA de sortie | 165 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmazonMeilleure exécution | Journalier | 14.30 | 86 | 43.02 | 386,898 USD | -361,369 |
| Palantir | Journalier | 16.65 | 20 | 40.00 | 94,451 USD | -31,293 |
| Cisco | Journalier | 13.86 | 103 | 50.49 | 225,807 USD | -41,136 |
| Meta | Journalier | 13.76 | 28 | 50.00 | 46,969 USD | -10,472 |
| Mastercard | Journalier | 10.32 | 40 | 52.50 | 80,788 USD | -23,544 |
| Nvidia | Journalier | 7.16 | 102 | 27.45 | 202,659 USD | -36,363 |
| Broadcom | Journalier | 5.04 | 35 | 40.00 | 47,678 USD | -9,468 |
| Tesla | Journalier | 4.11 | 64 | 40.62 | 62,570 USD | -28,438 |
| Alphabet | Journalier | 3.79 | 29 | 37.93 | 19,069 USD | -5,070 |
| Oracle | Journalier | 3.72 | 148 | 33.78 | 100,248 USD | -24,550 |
| Applied Materials | Journalier | 3.60 | 98 | 37.76 | 74,042 USD | -30,687 |
| Microsoft | Journalier | 3.54 | 125 | 31.20 | 84,446 USD | -34,568 |
| AMD | Journalier | 3.22 | 186 | 44.09 | 124,415 USD | -24,881 |
| Costco | Journalier | 3.17 | 100 | 44.00 | 39,134 USD | -6,597 |
| Berkshire Hathaway | Journalier | 3.02 | 75 | 46.67 | 21,168 USD | -9,905 |
| Bank of America | Journalier | 2.93 | 89 | 40.45 | 35,213 USD | -7,319 |
| Visa | Journalier | 2.86 | 39 | 35.90 | 21,413 USD | -6,405 |
| AbbVie | Journalier | 2.71 | 39 | 43.59 | 11,391 USD | -5,999 |
| Lam Research | Journalier | 2.65 | 127 | 39.37 | 89,157 USD | -32,344 |
| Caterpillar | Journalier | 2.52 | 189 | 35.98 | 51,732 USD | -10,618 |
| Eli Lilly | Journalier | 2.40 | 186 | 37.63 | 49,760 USD | -14,648 |
| S&P 500 | Journalier | 2.23 | 183 | 30.05 | 28,567 EUR | -6,839 |
| Walmart | Journalier | 1.99 | 239 | 22.18 | 49,448 USD | -43,858 |
| Johnson & Johnson | Journalier | 1.99 | 214 | 31.31 | 30,738 USD | -9,947 |
| JPMorgan | Journalier | 1.90 | 196 | 37.76 | 34,834 USD | -8,919 |
| ExxonMobil | Journalier | 1.59 | 235 | 24.68 | 23,697 USD | -10,693 |
| Chevron | Journalier | 1.12 | 111 | 28.83 | 2,671 USD | -9,124 |
| Apple | Journalier | 0.55 | 77 | 5.19 | -10,740 USD | -23,393 |
| Intel | Journalier | 0.48 | 6 | 16.67 | -11,000 USD | -21,000 |
| Coca-Cola | Journalier | 0.45 | 91 | 6.59 | -10,165 USD | -17,369 |
| Micron | Journalier | 0.28 | 27 | 25.93 | -10,755 USD | -14,397 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Bollinger Squeeze // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade bandPeriod = 22 // Bollinger Band length squeezeBars = 2 // band width must be the lowest of this many bars exitPeriod = 165 // exit when the close drops below this SMA // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close bandWidthValue = BollingerBandWidth[bandPeriod](close) upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le buy stop est replacé à chaque bar tant que le squeeze persiste, ce que ProOrder gère, mais le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation, faites-en donc d'abord un backtest.
Trente graphiques journaliers, principalement de grandes actions américaines plus le S&P 500. Amazon a donné la meilleure exécution avec un profit factor de 14.3 sur 86 trades, tandis qu'Apple, Intel, Coca-Cola et Micron ont perdu.
Chaque trade achète environ 10,000 d'actions, calculé comme 10,000 divisé par la clôture. Sans stop en place, la meilleure exécution a tout de même connu un max drawdown de USD 361,368.9.
La sortie utilise une SMA 165 jours, le système est donc conçu pour des tendances de plusieurs semaines. Les données journalières ont donné tout l'historique disponible pour chaque action.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
