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Après trois clôtures consécutives en baisse, si la journée clôture aussi dans les 14% inférieurs de son amplitude, le système achète. Il vend à la clôture du troisième bar après l'entrée, gagnant ou perdant.
Meilleure exécution sur 31. Alphabet, Journalier, d'après l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Alphabet.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Alphabet, Journalier |
| Capital par trade | 10,000 |
| Coûts | Non enregistré pour cette exécution. |
| Barres | Barres journalières, tout l'historique disponible |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade | 10000 |
| ibsThreshold Force interne du bar maximale à l'entrée | 0.14 |
| maxBarsInTrade Vendre dès que plus de ce nombre de bars se sont écoulés depuis l'entrée | 2 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetMeilleure exécution | Journalier | 2.77 | 63 | 61.90 | 8,487 USD | -1,057 |
| Meta | Journalier | 2.64 | 77 | 62.34 | 13,259 USD | -2,467 |
| ExxonMobil | Journalier | 2.63 | 251 | 62.95 | 26,970 USD | -2,537 |
| Visa | Journalier | 2.63 | 103 | 60.19 | 12,279 USD | -1,970 |
| Cisco | Journalier | 2.34 | 201 | 61.19 | 29,800 USD | -3,668 |
| Broadcom | Journalier | 2.29 | 90 | 62.22 | 14,466 USD | -2,522 |
| Intel | Journalier | 2.20 | 277 | 60.65 | 42,409 USD | -3,710 |
| Apple | Journalier | 2.05 | 230 | 45.22 | 28,773 USD | -7,155 |
| Berkshire Hathaway | Journalier | 1.92 | 199 | 59.30 | 13,456 USD | -2,305 |
| Bank of America | Journalier | 1.88 | 215 | 61.40 | 26,749 USD | -4,635 |
| Mastercard | Journalier | 1.84 | 121 | 59.50 | 12,342 USD | -2,436 |
| Microsoft | Journalier | 1.83 | 240 | 59.58 | 22,153 USD | -3,844 |
| Johnson & Johnson | Journalier | 1.78 | 257 | 60.31 | 15,056 USD | -2,885 |
| Oracle | Journalier | 1.73 | 246 | 53.25 | 28,680 USD | -3,666 |
| Costco | Journalier | 1.73 | 225 | 58.67 | 17,307 USD | -4,651 |
| Walmart | Journalier | 1.70 | 241 | 54.77 | 15,188 USD | -2,934 |
| Eli Lilly | Journalier | 1.69 | 343 | 55.69 | 25,389 USD | -3,443 |
| Amazon | Journalier | 1.68 | 190 | 60.00 | 26,140 USD | -6,161 |
| Lam Research | Journalier | 1.58 | 240 | 56.25 | 29,888 USD | -5,942 |
| Palantir | Journalier | 1.57 | 44 | 54.55 | 7,064 USD | -4,223 |
| Coca-Cola | Journalier | 1.55 | 301 | 49.17 | 13,646 USD | -4,941 |
| JPMorgan | Journalier | 1.51 | 326 | 53.68 | 22,593 USD | -5,113 |
| Caterpillar | Journalier | 1.49 | 316 | 52.85 | 18,853 USD | -3,154 |
| Applied Materials | Journalier | 1.48 | 174 | 52.30 | 14,817 USD | -7,809 |
| S&P 500 | Journalier | 1.47 | 319 | 56.11 | 11,181 EUR | -4,532 |
| Nvidia | Journalier | 1.37 | 171 | 41.52 | 14,658 USD | -8,077 |
| Chevron | Journalier | 1.26 | 196 | 57.65 | 5,938 USD | -4,723 |
| Micron | Journalier | 1.25 | 266 | 53.76 | 17,352 USD | -11,551 |
| Tesla | Journalier | 1.21 | 90 | 57.78 | 4,831 USD | -4,883 |
| AMD | Journalier | 1.20 | 286 | 52.45 | 13,220 USD | -9,780 |
| AbbVie | Journalier | 1.03 | 66 | 48.48 | 228 USD | -2,862 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Three Down Days // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade ibsThreshold = 0.14 // buy only when the close is near the day's low maxBarsInTrade = 2 // sell once more than this many bars have passed // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close ibsValue = (close - low) / (high - low)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, sur des bars journaliers avec 10000 divisé par la clôture comme position size. Le code n'a pas été vérifié à la compilation depuis la réécriture.
Chaque exécution sur action a été profitable. Intel a rapporté USD 42,408.50 avec un profit factor de 2.2, et Cisco USD 29,800.30.
Chaque trade engage 10000 USD. Sur Alphabet, le drawdown maximum était de USD 1,056.50, tandis que Nvidia a atteint USD 8,077.18.
La figure porte sur les prix de clôture sur plusieurs jours. Conserver pendant trois bars sur un graphique journalier donne un swing trade court.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
