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Le système additionne les variations des corps de bougies sur 978 barres et trade contre les extrêmes : il achète quand une somme négative fait un nouveau plus bas et vend quand une somme supérieure à 51 pips fait un nouveau plus haut. Les positions ne clôturent que lorsque le signal opposé les inverse.
Meilleure exécution sur 37. S&P 500, 30 min, spread 1, de l'exécution pf:2026-09-24-USA500-30m.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, 30 minutes |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| sumPeriod Barres additionnées | 978 |
| upperFilter La somme doit dépasser ce nombre de pips pour compter comme positive | 51 |
| lowerFilter La somme doit être inférieure à moins ce nombre de pips pour compter comme négative | 0 |
| invertSignal 1 = tel que testé, -1 inverse chaque signal | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | 30 min | 2.86 | 124 | 60.48 | 6,859 EUR | -1,368 |
| S&P 500 | 1 heure | 1.88 | 226 | 58.85 | 6,349 EUR | -1,457 |
| Or | Journalier | 1.77 | 110 | 63.64 | 3,481 EUR | -893 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.62 | 406 | 57.64 | 6,775 EUR | -1,337 |
| Argent | 1 heure | n/a | 1,242 | 55.56 | 1,147,598 USD | -570,335 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 674 | 54.75 | 579,880 JPY | -299,590 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 2,176 | 55.70 | 508,890 JPY | -483,600 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 1,548 | 54.07 | 449,840 JPY | -431,210 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 256 | 53.91 | 347,360 JPY | -282,470 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 96 | 52.08 | 308,238 USD | -82,119 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 330 | 52.73 | 275,920 JPY | -267,040 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 96 | 48.96 | 220,522 USD | -153,172 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 2,332 | 58.58 | 130,587 USD | -56,759 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 2,069 | 60.27 | 44,774 EUR | -16,838 |
| Argent | 15 min | n/a | 1,380 | 55.72 | 37,932 USD | -29,790 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 1,137 | 58.66 | 25,832 EUR | -6,474 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 1,994 | 58.58 | 23,394 EUR | -12,345 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1,808 | 56.53 | 21,517 EUR | -6,042 |
| Argent | Journalier | n/a | 623 | 55.22 | 21,449 USD | -16,797 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 2,841 | 58.08 | 13,163 USD | -10,446 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 1,484 | 57.35 | 10,604 EUR | -4,572 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 1,312 | 55.03 | 9,034 EUR | -3,297 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 299 | 57.53 | 6,078 EUR | -1,700 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 90 | 63.33 | 4,871 EUR | -1,267 |
| Or | 1 heure | n/a | 102 | 56.86 | 3,958 EUR | -1,769 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 78 | 57.69 | 3,708 EUR | -1,320 |
| Or | 4 heures | n/a | 115 | 58.26 | 3,586 EUR | -1,649 |
| Or | 30 min | n/a | 64 | 54.69 | 3,426 EUR | -1,549 |
| Or | 15 min | n/a | 76 | 52.63 | 3,319 EUR | -1,511 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 282 | 52.48 | 3,034 EUR | -2,986 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 48 | 52.08 | 2,560 EUR | -1,692 |
| Or | 10 min | n/a | 46 | 41.30 | 2,158 EUR | -2,068 |
| Or | 5 min | n/a | 38 | 47.37 | 2,143 EUR | -2,008 |
| Or | 3 min | n/a | 28 | 46.43 | 2,116 EUR | -1,489 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 28 | 53.57 | 2,022 EUR | -1,301 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 26 | 69.23 | 2,010 EUR | -1,332 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 30 | 63.33 | 1,410 EUR | -1,348 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 37. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Candle Body Sum Intraday // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade sumPeriod = 978 // bars summed upperFilter = 51 // sum must exceed this many pips to count as positive lowerFilter = 0 // sum must be below minus this many pips to count as negative invertSignal = 1 // 1 = as tested, -1 flips every signal // --- Indicators --- candleBody = close - open bodyChange = candleBody - candleBody[1] bodySum = Summation[sumPeriod](bodyChange) // Last sum reading on each side of the filters, held until the next one IF bodySum > upperFilter * PipSize THEN positiveSum = bodySum ENDIF IF bodySum < (0 - lowerFilter) * PipSize THEN negativeSum = bodySum ENDIF negativeFalling = negativeSum < negativeSum[1] positiveRising = positiveSum > positiveSum[1]
20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle détient toujours 1 contrat long ou short et bascule à chaque signal inverse. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation.
Indices, or, argent, pétrole et paires de devises, de 3 minutes à journalier, et chaque exécution était profitable. S&P 500 1 heure a eu un profit factor de 1.88 et Gold Journalier 1.77.
Sur S&P 500 30 minutes le drawdown maximal était de EUR 1,368.31 contre EUR 6,859.16 de gain net.
La longue fenêtre transforme la somme des corps en un indicateur lent de momentum étiré. Sur des barres de 30 minutes elle couvre plusieurs semaines.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
