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ATR Band achète une action après une forte baisse, lorsque la clôture journalière se situe à plus d'un ATR(10) sous sa SMA de 3 périodes. Elle conserve la position jusqu'à ce que la clôture rebondisse à plus d'un ATR au-dessus de cette même moyenne. Chaque trade engage un capital fixe de 10,000 et ne va que long.
Meilleure exécution sur 31. Broadcom, Journalier, de l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Broadcom.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Broadcom, Journalier |
| Capital par trade | 10,000 |
| Coûts | Non enregistré pour cette exécution. |
| Barres | Barres journalières, tout l'historique disponible |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade | 10000 |
| basePeriod Période de la SMA autour de laquelle les bandes sont construites | 3 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR | 10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BroadcomMeilleure exécution | Journalier | 10.31 | 53 | 83.02 | 51,575 USD | -5,068 |
| Visa | Journalier | 9.39 | 49 | 83.67 | 32,600 USD | -3,527 |
| Walmart | Journalier | 5.23 | 157 | 57.96 | 135,597 USD | -15,060 |
| Microsoft | Journalier | 5.15 | 121 | 77.69 | 77,605 USD | -5,054 |
| Mastercard | Journalier | 4.91 | 59 | 79.66 | 35,668 USD | -4,536 |
| Cisco | Journalier | 4.69 | 87 | 74.71 | 71,241 USD | -10,153 |
| Costco | Journalier | 4.20 | 79 | 73.42 | 42,451 USD | -5,320 |
| Johnson & Johnson | Journalier | 3.95 | 203 | 75.37 | 61,424 USD | -3,376 |
| AbbVie | Journalier | 3.72 | 36 | 75.00 | 14,076 USD | -4,430 |
| Alphabet | Journalier | 3.58 | 37 | 83.78 | 18,329 USD | -3,806 |
| Chevron | Journalier | 3.33 | 62 | 67.74 | 27,498 USD | -5,817 |
| Lam Research | Journalier | 3.19 | 115 | 77.39 | 84,433 USD | -10,865 |
| S&P 500 | Journalier | 3.02 | 155 | 76.77 | 31,583 EUR | -5,680 |
| Amazon | Journalier | 2.97 | 77 | 76.62 | 42,925 USD | -7,601 |
| ExxonMobil | Journalier | 2.94 | 204 | 65.20 | 48,788 USD | -4,653 |
| Coca-Cola | Journalier | 2.86 | 158 | 72.78 | 45,959 USD | -6,099 |
| Tesla | Journalier | 2.80 | 49 | 65.31 | 28,497 USD | -8,138 |
| Palantir | Journalier | 2.78 | 17 | 64.71 | 17,676 USD | -9,607 |
| Berkshire Hathaway | Journalier | 2.56 | 89 | 74.16 | 19,334 USD | -5,059 |
| Meta | Journalier | 2.45 | 42 | 76.19 | 19,292 USD | -8,016 |
| Oracle | Journalier | 2.30 | 98 | 68.37 | 51,842 USD | -8,110 |
| Eli Lilly | Journalier | 1.93 | 183 | 66.12 | 32,263 USD | -6,996 |
| Caterpillar | Journalier | 1.87 | 198 | 66.16 | 40,636 USD | -7,830 |
| Applied Materials | Journalier | 1.80 | 68 | 76.47 | 22,693 USD | -9,503 |
| Bank of America | Journalier | 1.42 | 86 | 65.12 | 14,820 USD | -14,817 |
| AMD | Journalier | 1.22 | 141 | 63.12 | 22,332 USD | -17,935 |
| JPMorgan | Journalier | 0.67 | 76 | 55.26 | -10,137 USD | -11,148 |
| Apple | Journalier | 0.52 | 26 | 30.77 | -10,361 USD | -14,078 |
| Nvidia | Journalier | 0.20 | 4 | 25.00 | -10,137 USD | -13,684 |
| Intel | Journalier | 0.00 | 1 | 0.00 | -10,000 USD | -10,000 |
| Micron | Journalier | 0.00 | 5 | 0.00 | -10,083 USD | -10,170 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // ATR Band // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade basePeriod = 3 // short SMA the bands are built around atrPeriod = 10 // ATR length, one ATR each side // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close baseMA = Average[basePeriod](close) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod] lowerBand = baseMA - atrValue upperBand = baseMA + atrValue
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. C'est un système ProOrder standard sans étape manuelle, qui trade sur des barres journalières. Les statistiques proviennent de la version antérieure à la réécriture et le code réécrit n'a pas encore été vérifié à la compilation, donc exécutez-le d'abord en démo.
Broadcom a été la meilleure exécution avec un gain net de 51,575.17 USD, un taux de réussite de 83.02% et un max drawdown de 5,067.59 USD. Walmart a rapporté le plus (135,597.09 USD) mais avec un drawdown de 15,059.76 USD, et cinq actions ont perdu de l'argent.
Chaque trade utilise 10,000 de capital. Sur Broadcom le pire drawdown a été de 5,067.59 USD, et sur AMD il a atteint 17,934.84 USD, donc prévoyez des drawdowns supérieurs à la moitié de la taille du trade.
La règle réagit aux excès d'une journée mesurés par un ATR à 10 jours. Les barres journalières maintiennent un faible nombre de trades (53 sur Broadcom) et font de la tenue de position à travers le bruit un élément du design.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
