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La stratégie achète une bar verte qui clôture au-dessus des deux lignes du nuage pendant que le tenkan est au-dessus du kijun. Les shorts font l'inverse sous le nuage. Les positions se ferment quand le prix croise la ligne kijun, et les entrées doivent alterner entre long et short.
Meilleure exécution sur 5. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-09-23-USA500-D-opt.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-09-23 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| tenkanPeriod Longueur de la ligne de conversion | 9 |
| kijunPeriod Longueur de la ligne de base | 26 |
| spanBPeriod Longueur du Leading Span B | 52 |
| cloudShift Bars de décalage du nuage | 26 |
| rangePeriod Fenêtre pour le contrôle du momentum | 20 |
| minRange Amplitude haut-bas minimum sur rangePeriod | 0.5 |
| minBarsSinceTrade Bars depuis le dernier trade avant une nouvelle entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | n/a | 240 | 36.25 | 1,504 EUR | -795 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 227 | 40.09 | 1,393,790 JPY | -349,940 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 31 | 41.94 | 31,710 JPY | -11,240 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 105 | 39.05 | 11,394 EUR | -4,439 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 183 | 37.70 | 8,179 EUR | -3,734 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length cloudShift = 26 // bars the cloud is shifted forward rangePeriod = 20 // window for the momentum check minRange = 0.5 // skip entries when the range over rangePeriod is smaller than this minBarsSinceTrade = 1 // bars that must pass since the last trade // Direction of the last entry: 1 long, -1 short, 0 none yet. ONCE lastDirection = 0 // --- Indicators --- tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[cloudShift] + kijunLine[cloudShift]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[cloudShift]) + Lowest[spanBPeriod](low[cloudShift])) / 2 enoughBarsPassed = (BarIndex - TradeIndex) >= minBarsSinceTrade IF ABS(Highest[rangePeriod](high) - Lowest[rangePeriod](low)) < minRange THEN hasMomentum = 0 ELSE hasMomentum = 1 ENDIF
30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, c'est un système ProOrder avec une sortie basée sur le kijun. Le code a été réécrit et doit d'abord passer une vérification de compilation.
S&P 500, USD/JPY, Brent Crude et Nasdaq 100, tous profitables. USD/JPY 1 minute n'a eu que 31 trades, donc ce résultat signifie peu de chose.
La meilleure exécution sur S&P 500 Journalier a eu un max drawdown de EUR 795.41. USD/JPY Journalier a atteint JPY 349,940.
Les paramètres par défaut de 9, 26 et 52 ont été conçus pour les graphiques journaliers, et la plupart des tests ici sont en Journalier.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
