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Les trades démarrent quand le prix est du bon côté du nuage Ichimoku, confirmé par le nuage 26 bars en arrière, et que la clôture croise le Kijun (26) tout en étant au-delà du Tenkan (9). Chaque trade risque 10 points pour en gagner 120 en long ou 150 en short.
Meilleure exécution sur 19. Dow Jones, Journalier, spread 3, à partir de l'exécution pf:2026-09-26-DOW30-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-26 |
| Instrument | Dow Jones, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-27 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| tenkanPeriod Longueur de la ligne de conversion | 9 |
| kijunPeriod Longueur de la ligne de base | 26 |
| spanBPeriod Longueur du Leading Span B | 52 |
| displacement Décalage du nuage et de la ligne retardée en bars | 26 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 10 |
| longTargetPoints Objectif de gain long en points | 120 |
| shortTargetPoints Objectif de gain short en points | 150 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMeilleure exécution | Journalier | 1.59 | 302 | 11.26 | 1,598 EUR | -370 |
| FTSE 100 | Journalier | 1.54 | 277 | 11.19 | 1,369 EUR | -330 |
| Or | 5 min | 1.51 | 387 | 10.59 | 1,791 EUR | -375 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,247 | 8.98 | 296,950 JPY | -83,630 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 337 | 10.39 | 166,000 JPY | -99,300 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 410 | 8.78 | 98,060 JPY | -79,400 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,527 | 7.60 | 87,050 JPY | -71,050 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 282 | 11.70 | 19,221 USD | -6,479 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 3 | 33.33 | 7,600 EUR | -1,238 |
| Or | 1 heure | n/a | 630 | 9.21 | 1,718 EUR | -708 |
| Or | 30 min | n/a | 730 | 8.90 | 1,480 EUR | -541 |
| Or | 3 min | n/a | 315 | 10.48 | 1,440 EUR | -517 |
| Or | 15 min | n/a | 543 | 9.02 | 1,211 EUR | -598 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 862 | 7.89 | 906 EUR | -725 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 241 | 10.37 | 888 EUR | -396 |
| Or | Journalier | n/a | 152 | 11.18 | 696 EUR | -347 |
| Or | 4 heures | n/a | 335 | 8.66 | 630 EUR | -537 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 286 | 8.39 | 589 EUR | -432 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 105 | 9.52 | 280 EUR | -241 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Confluence // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length displacement = 26 // cloud and lagging line shift in bars stopLossPoints = 10 // protective stop, points longTargetPoints = 120 // long profit target, points shortTargetPoints = 150 // short profit target, points ONCE tradedToday = 0 // --- Indicators --- tenkan = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijun = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkan[displacement] + kijun[displacement]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[displacement]) + Lowest[spanBPeriod](low[displacement])) / 2 // Price above or below the whole cloud cloudBullish = (close > spanA AND spanA > spanB) OR (close > spanB AND spanB > spanA) cloudBearish = (close < spanA AND spanA < spanB) OR (close < spanB AND spanB < spanA) // Lagging line: today's close against the cloud from 26 bars ago laggingBullish = close > spanA[displacement] AND close > spanB[displacement] laggingBearish = close < spanA[displacement] AND close < spanB[displacement] // Close crosses the base line while above or below the cloud and the conversion line kijunBullish = close > spanA AND close > spanB AND close CROSSES OVER kijun AND close > tenkan kijunBearish = close < spanA AND close < spanB AND close CROSSES UNDER kijun AND close < tenkan
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Avec la totalité des 1,000,000 bars disponibles sur Gold 5 minutes, le gain net est passé à EUR 2,327.2 contre EUR 1,790.5 dans l'exécution standard, et les données plus anciennes ont à elles seules ajouté EUR 536.7.
| Barres disponibles | 1,000,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 1,790.50 EUR |
| Net, exécution longue | 2,327.20 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 536.70 EUR |
Questions
Oui, c'est un système automatisé avec 1 contrat, un stop de 10 points et des objectifs fixes. Sur les graphiques journaliers, la règle d'un seul trade par jour se réinitialise à chaque bar.
Toutes les exécutions listées étaient profitables. Dow Jones Journalier a eu un profit factor de 1.59, FTSE 100 Journalier 1.54 et Gold 5 minutes 1.51, tandis que USD/JPY affichait de gros chiffres en USD avec des drawdowns profonds.
En tradant 1 contrat, le drawdown maximum était de EUR 370.00 face à un gain net de EUR 1,597.60.
Sur des bars journaliers, le nuage et le Kijun reflètent des semaines d'évolution des prix, les signaux sont donc moins nombreux et plus nets. Le stop et les objectifs en points fixes gardent malgré tout la même taille que sur les graphiques intraday.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
