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Lorsqu'un corps de bougie dépasse deux fois l'ATR(12), cette stratégie trade contre lui. Une grande bougie baissière déclenche un long et une grande bougie haussière déclenche un short. Le stop est égal au corps de la bougie de signal et l'objectif vaut 2.5 fois ce corps.
Meilleure exécution sur 5. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR | 12 |
| bodyAtrMultiple Le corps de la bougie doit dépasser ce nombre d'ATR | 2 |
| targetMultiple Objectif de gain en multiple du corps de la bougie | 2.5 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 2.28 | 172 | 46.51 | 37,020 JPY | -3,240 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 68 | 42.65 | 19,369 EUR | -5,848 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 242 | 36.78 | 16,148 USD | -9,067 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 63 | 38.10 | 4,132 EUR | -1,333 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 92 | 36.96 | 1,961 EUR | -1,057 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Big Bar Fade // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 12 // ATR length bodyAtrMultiple = 2 // candle body must exceed this many ATRs targetMultiple = 2.5 // profit target as a multiple of the candle body // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) bodySize = ABS(open - close) bigBar = bodySize > (atrValue * bodyAtrMultiple)
21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le stop et l'objectif sont définis dans le code d'entrée sous forme de distances en points. La réécriture nécessite encore une vérification à la compilation avant une utilisation en réel.
USD/JPY Journalier a fait le mieux avec JPY 37,020 et un profit factor de 2.28. Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100 et S&P 500 ont aussi été profitables, S&P 500 Journalier étant le plus faible à EUR 1,961.41.
Sur USD/JPY Journalier, le max drawdown était de JPY 3,240. Sur Nikkei 225 4 heures, il a atteint USD 9,067.3, plus élevé que sur toute autre exécution listée.
Les grandes bougies journalières reflètent souvent des surréactions liées à l'actualité, que cette règle tente de fader. Les barres journalières maintiennent aussi un faible nombre de signaux.
Voir aussi
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