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Un acheteur de creux long uniquement pour les actions en tendance haussière. Il achète lorsque la clôture est au moins 4% sous le plus haut de 40 barres et toujours au-dessus de la SMA à 215 jours. Il vend dès que la clôture dépasse le plus haut de 40 barres de la barre précédente.
Meilleure exécution sur 31. Visa, Journalier, de l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Visa.tsv:11.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Visa, Journalier |
| Capital par trade | 10,000 |
| Coûts | Non enregistré pour cette exécution. |
| Barres | Barres journalières, tout l'historique disponible |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade | 10000 |
| lookbackPeriod Barres utilisées pour le plus haut récent | 40 |
| dipFactor Entrée lorsque la clôture est en dessous de cette fraction du plus haut récent | 0.96 |
| trendPeriod Longueur de la moyenne de tendance à long terme | 215 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisaMeilleure exécution | Journalier | 8.77 | 68 | 86.76 | 31,547 USD | -3,129 |
| Broadcom | Journalier | 8.04 | 90 | 90.00 | 51,312 USD | -5,014 |
| Alphabet | Journalier | 7.43 | 47 | 85.11 | 22,541 USD | -3,200 |
| Palantir | Journalier | 5.85 | 39 | 89.74 | 31,703 USD | -7,609 |
| S&P 500 | Journalier | 4.71 | 131 | 83.97 | 38,622 EUR | -3,221 |
| ExxonMobil | Journalier | 4.54 | 164 | 82.32 | 60,435 USD | -7,442 |
| AbbVie | Journalier | 4.35 | 46 | 82.61 | 15,385 USD | -4,051 |
| Mastercard | Journalier | 4.32 | 84 | 85.71 | 34,229 USD | -5,998 |
| Microsoft | Journalier | 4.13 | 171 | 83.63 | 74,863 USD | -5,848 |
| Walmart | Journalier | 4.01 | 192 | 77.60 | 93,711 USD | -9,059 |
| Cisco | Journalier | 3.98 | 173 | 89.60 | 83,419 USD | -11,676 |
| Meta | Journalier | 3.96 | 69 | 86.96 | 30,635 USD | -7,256 |
| Johnson & Johnson | Journalier | 3.72 | 177 | 80.23 | 60,396 USD | -6,286 |
| Amazon | Journalier | 3.48 | 148 | 81.76 | 75,529 USD | -8,103 |
| Coca-Cola | Journalier | 3.48 | 187 | 79.14 | 59,599 USD | -9,389 |
| Eli Lilly | Journalier | 3.46 | 214 | 79.44 | 71,777 USD | -6,194 |
| Oracle | Journalier | 3.16 | 200 | 84.00 | 95,961 USD | -13,187 |
| Lam Research | Journalier | 3.14 | 206 | 86.89 | 99,336 USD | -8,982 |
| Berkshire Hathaway | Journalier | 3.08 | 85 | 83.53 | 23,801 USD | -5,440 |
| Nvidia | Journalier | 3.02 | 167 | 84.43 | 89,184 USD | -8,960 |
| Chevron | Journalier | 2.89 | 94 | 73.40 | 22,683 USD | -5,786 |
| Costco | Journalier | 2.75 | 133 | 80.45 | 40,881 USD | -5,829 |
| Intel | Journalier | 2.49 | 202 | 79.70 | 93,131 USD | -16,667 |
| Tesla | Journalier | 2.38 | 91 | 76.92 | 37,743 USD | -10,363 |
| Applied Materials | Journalier | 2.25 | 139 | 84.89 | 49,844 USD | -15,944 |
| JPMorgan | Journalier | 2.19 | 211 | 79.15 | 57,462 USD | -8,477 |
| Caterpillar | Journalier | 2.15 | 203 | 76.35 | 52,401 USD | -6,431 |
| Apple | Journalier | 2.07 | 181 | 76.80 | 54,038 USD | -12,520 |
| Micron | Journalier | 2.02 | 237 | 85.65 | 95,503 USD | -15,970 |
| AMD | Journalier | 1.57 | 226 | 77.43 | 64,012 USD | -19,651 |
| Bank of America | Journalier | 1.28 | 102 | 75.49 | 9,841 USD | -18,419 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Four Percent Dip // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade lookbackPeriod = 40 // window for the recent high dipFactor = 0.96 // buy when price is 4% below that high trendPeriod = 215 // long-term trend filter length // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high) trendMA = Average[trendPeriod](close)
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, les entrées et les sorties sont de simples règles basées sur la clôture. Le code a été réécrit après les tests et n'a pas été vérifié à la compilation, donc exécutez d'abord un backtest.
Trente graphiques journaliers de grandes actions américaines plus le S&P 500, et tous ont été profitables. Visa a été le meilleur, avec USD 31,546.96 net sur 68 trades.
Chaque trade achète environ 10,000 d'actions (10,000 divisé par la clôture). L'exécution sur Visa a eu un max drawdown de USD 3,129.
Il maintient le système à l'écart des actions en tendance baissière prolongée, de sorte qu'il n'achète les creux qu'au sein d'une tendance haussière existante sur barres journalières.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
