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Le système compare deux clôtures passées, une à 28 barres en arrière et une à 207 barres en arrière. Si la plus récente est la plus haute, il achète et conserve jusqu'à ce que cette comparaison s'inverse. Il est long uniquement et dimensionne chaque trade à partir d'un montant de capital fixe.
Meilleure exécution sur 31. Visa, Journalier, de l'exécution stock2-queue:2026-09-15-Visa.tsv:13.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Visa, Journalier |
| Capital par trade | 10,000 |
| Coûts | Non enregistré pour cette exécution. |
| Barres | Barres journalières, tout l'historique disponible |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Montant engagé sur chaque trade | 10000 |
| recentLag Nombre de barres jusqu'à la clôture de référence récente | 28 |
| distantLag Nombre de barres jusqu'à la clôture de référence éloignée | 207 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisaMeilleure exécution | Journalier | 12.00 | 52 | 61.54 | 38,440 USD | -8,990 |
| Palantir | Journalier | 111.46 | 13 | 76.92 | 79,699 USD | -50,083 |
| Meta | Journalier | 13.28 | 19 | 52.63 | 79,285 USD | -16,771 |
| Broadcom | Journalier | 10.25 | 62 | 51.61 | 75,723 USD | -16,715 |
| Amazon | Journalier | 9.95 | 107 | 57.94 | 177,764 USD | -94,854 |
| Oracle | Journalier | 9.77 | 149 | 57.72 | 257,341 USD | -78,792 |
| Tesla | Journalier | 8.92 | 67 | 46.27 | 207,426 USD | -48,440 |
| Cisco | Journalier | 8.54 | 108 | 45.37 | 179,574 USD | -45,603 |
| Microsoft | Journalier | 8.12 | 114 | 46.49 | 169,311 USD | -40,856 |
| Apple | Journalier | 7.88 | 91 | 54.95 | 175,138 USD | -40,091 |
| Nvidia | Journalier | 6.78 | 70 | 47.14 | 149,329 USD | -57,284 |
| AbbVie | Journalier | 6.48 | 47 | 68.09 | 16,154 USD | -6,527 |
| Mastercard | Journalier | 6.42 | 59 | 54.24 | 51,965 USD | -16,760 |
| Walmart | Journalier | 6.16 | 197 | 52.79 | 122,002 USD | -20,904 |
| Alphabet | Journalier | 5.93 | 34 | 64.71 | 14,192 USD | -5,273 |
| Lam Research | Journalier | 4.14 | 106 | 48.11 | 92,002 USD | -34,505 |
| ExxonMobil | Journalier | 4.10 | 201 | 54.23 | 77,170 USD | -7,211 |
| Coca-Cola | Journalier | 3.97 | 199 | 49.25 | 64,236 USD | -12,081 |
| Eli Lilly | Journalier | 3.90 | 173 | 50.87 | 103,217 USD | -14,390 |
| S&P 500 | Journalier | 3.27 | 174 | 55.17 | 43,109 EUR | -4,902 |
| Johnson & Johnson | Journalier | 3.23 | 216 | 50.46 | 62,022 USD | -10,144 |
| Berkshire Hathaway | Journalier | 2.94 | 104 | 44.23 | 27,076 USD | -7,719 |
| Costco | Journalier | 2.82 | 140 | 51.43 | 47,827 USD | -12,266 |
| Bank of America | Journalier | 2.45 | 92 | 55.43 | 30,060 USD | -15,712 |
| Applied Materials | Journalier | 2.33 | 106 | 50.00 | 36,101 USD | -43,779 |
| Chevron | Journalier | 2.26 | 153 | 54.90 | 25,356 USD | -5,342 |
| Caterpillar | Journalier | 1.84 | 231 | 45.89 | 41,171 USD | -12,765 |
| AMD | Journalier | 0.81 | 92 | 36.96 | -10,026 USD | -41,370 |
| Intel | Journalier | 0.34 | 9 | 11.11 | -12,833 USD | -19,500 |
| JPMorgan | Journalier | 0.20 | 43 | 25.58 | -10,192 USD | -10,310 |
| Micron | Journalier | 0.12 | 8 | 25.00 | -10,992 USD | -15,567 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 31. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Twelve Minus Two Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade recentLag = 28 // bars back to the recent reference close distantLag = 207 // bars back to the distant reference close // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close momentumUp = close[recentLag] > close[distantLag] momentumDown = close[recentLag] < close[distantLag]
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle fonctionne sur barres journalières et passe des ordres au marché. Le code est une réécriture sans vérification de compilation, et les statistiques proviennent de la version antérieure.
Un ensemble de grandes actions américaines d'Apple à Walmart, plus le S&P 500. Visa a rapporté USD 38,439.91 avec un profit factor de 12.0, tandis qu'AMD, Intel, JPMorgan et Micron ont terminé négatifs.
Chaque trade engage 10000 USD, divisé par la clôture pour obtenir le nombre d'actions. Le max drawdown de Visa à cette taille était de USD 8,990.42.
La règle regarde 207 barres en arrière, ce qui sur des barres journalières couvre l'essentiel d'une année de bourse. Sur des barres plus rapides le signal perdrait ce sens.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
