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Stratégies / Mean reversion / CCI Oversold Dip Buy

CCI Oversold Dip Buy

Achète lorsque le CCI 12 périodes sur la clôture passe sous -90 et qu'aucune position n'est ouverte. Clôture le long sur la première barre qui clôture plus haut que la clôture précédente.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.77Profit factor
16,384Gain net EUR
54.45%Taux de réussite
944Trades
-3,290Max drawdown
17.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  1. Le CCI(12) de la clôture est sous -90.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.77 94454.4516,384 EUR-3,290
Dow JonesJournaliern/a 1,25858.2717,816 EUR-8,044
S&P 500Journaliern/a 1,28650.312,331 EUR-764

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// CCI Oversold Dip Buy
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myCci = CCI[12](close)

11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

CCI
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres16,383.50 EUR
Net, exécution longue16,383.50 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter CCI Oversold Dip Buy dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.77 sur 944 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,290 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,384 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

CCI Breakout

Utilise le même indicateur.

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Volatility Spike Regression Long

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Également une stratégie mean reversion.

1.77 PF · 127 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation