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Stratégies / Volatilité / Volatility Spike Regression Long

Volatility Spike Regression Long

Un système de volatilité long uniquement qui attend un pic dans une mesure de volatilité, puis achète lorsque la régression de cette mesure est positive et ne monte pas. Il sort lorsque la clôture passe sous un stop suiveur basé sur l'ATR alors que la régression est positive et en hausse.

VolatilitéLong uniquementSwingNasdaq 1001 heure
1.22Profit factor
19,030Gain net EUR
31.30%Taux de réussite
1,850Trades
-4,195Max drawdown
10.29Trade moyen

Meilleure exécution sur 35. Nasdaq 100, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-1h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Un pic survient lorsque la mesure de volatilité est au niveau ou au-dessus de sa moyenne sur 20 bars plus 2 écarts-types, ou au-dessus de 0.85 fois son plus haut sur 50 bars.
  2. Le drapeau de pic reste activé tant qu'aucune position long n'est ouverte et se désactive une fois qu'une position long est ouverte.
  4. Les entrées ne sont prises qu'après 75 bars d'historique.

Règles de sortie

  1. En position long, le stop correspond au plus haut entre sa valeur précédente et la clôture moins 5 fois l'ATR sur 22 bars.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution1 heure1.22 1,85031.3019,030 EUR-4,195
USD/JPY30 minn/a 2,62628.18676,830 USD-277,430
USD/JPY4 heuresn/a 51031.18647,530 USD-401,430
USD/JPY15 minn/a 2,52831.61436,320 USD-189,250
USD/JPY10 minn/a 2,60030.88412,000 USD-117,950
Nikkei 225Journaliern/a 16935.5063,648 USD-20,231
Nikkei 2254 heuresn/a 35635.3945,994 USD-12,481
Nikkei 22530 minn/a 2,91128.5133,342 USD-12,377
Dow JonesJournaliern/a 17936.3132,082 EUR-10,179
Nikkei 22510 minn/a 2,82629.0930,401 USD-14,239
Nikkei 2251 heuren/a 1,46830.0426,174 USD-16,626
Nikkei 22515 minn/a 2,90728.9324,903 USD-15,515
Nasdaq 100Journaliern/a 15337.9123,279 EUR-7,516
DAX 40Journaliern/a 25834.5021,068 EUR-6,786
Nikkei 2255 minn/a 2,73629.9720,357 USD-14,424
Dow Jones1 heuren/a 65030.0019,914 EUR-6,981
Nasdaq 10030 minn/a 2,75630.7319,063 EUR-5,140
DAX 401 heuren/a 1,68231.5717,613 EUR-4,450
Dow Jones15 minn/a 2,30330.7417,031 EUR-9,848
Nasdaq 1004 heuresn/a 50933.0115,951 EUR-6,004
DAX 4030 minn/a 2,79129.8512,413 EUR-5,599
Nasdaq 10015 minn/a 2,72831.9311,318 EUR-6,935
Nasdaq 10010 minn/a 2,77130.9611,146 EUR-6,405
DAX 404 heuresn/a 46531.1810,864 EUR-4,868
Dow Jones30 minn/a 1,17328.4710,496 EUR-10,114
Dow Jones10 minn/a 2,76630.159,813 EUR-9,719
DAX 4015 minn/a 2,72331.559,079 EUR-4,249
Pétrole Brent4 heuresn/a 25731.917,850 EUR-6,921
S&P 500Journaliern/a 18737.975,736 EUR-1,577
S&P 5001 heuren/a 1,79932.023,831 EUR-1,018
OrJournaliern/a 21030.483,194 EUR-1,830
S&P 5004 heuresn/a 49231.913,143 EUR-1,310
Or4 heuresn/a 46128.202,948 EUR-1,458
Or1 heuren/a 1,67429.572,769 EUR-1,453
S&P 50030 minn/a 2,74930.962,761 EUR-1,449

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 35. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Spike Regression Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vstate = 0
ONCE stopv = 0

hc = highest[22](close)
wvf = (hc - low) / hc * 100
sdev = 2 * STD[20](wvf)
mid = Average[20](wvf)
upperband = mid + sdev
rangehigh = highest[50](wvf) * 0.85

32 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRRégression linéaireSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Spike Regression Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 35 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 1 heure, avec un profit factor de 1.22 sur 1,850 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,195 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 19,030 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation