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La stratégie passe long quand le CCI(20) sur le prix typique croise au-dessus de 100 et short quand il croise en dessous de -100. Elle sort quand le CCI repasse par 0, avec un stop loss de 1% comme protection. Une seule position est ouverte à la fois et il n'y a pas d'objectif de gain.
Meilleure exécution sur 16. Gold, 1 heure, spread 0.6, de l'exécution pf:2026-09-15-GOLD-1h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Gold, 1 heure |
| Spread | 0.6 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| cciPeriod Longueur du CCI | 20 |
| cciLongLevel Long quand le CCI croise au-dessus de cette valeur | 100 |
| cciShortLevel Short quand le CCI croise en dessous de cette valeur | -100 |
| cciExitLevel Clôturer quand le CCI redescend sous cette valeur | 0 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 1 heure | 1.08 | 6,065 | 32.04 | 2,101 EUR | -861 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 5,832 | 32.36 | 578 EUR | -8,240 |
| Or | 30 min | n/a | 10,308 | 30.24 | -1,030 EUR | -4,667 |
| Or | 5 min | n/a | 10,214 | 28.83 | -3,305 EUR | -3,725 |
| Or | 15 min | n/a | 10,126 | 27.92 | -3,985 EUR | -5,465 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 6,573 | 30.17 | -8,105 EUR | -8,479 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 10,578 | 29.18 | -8,925 EUR | -10,914 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 10,276 | 27.13 | -9,427 EUR | -9,447 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 10,105 | 28.82 | -9,875 EUR | -9,932 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 10,080 | 29.97 | -15,728 EUR | -19,144 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 6,585 | 29.69 | -16,221 EUR | -16,309 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 9,955 | 30.72 | -18,904 EUR | -19,692 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 10,478 | 28.55 | -19,390 EUR | -23,058 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 10,248 | 29.01 | -27,220 EUR | -27,275 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 10,057 | 29.70 | -28,696 EUR | -28,765 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 10,308 | 28.36 | -30,572 EUR | -30,769 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // CCI Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade cciPeriod = 20 // CCI length cciLongLevel = 100 // long when CCI crosses above this cciShortLevel = -100 // short when CCI crosses below this cciExitLevel = 0 // close when CCI falls back through this stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- cciValue = CCI[cciPeriod](TypicalPrice)
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, les règles sont simples et utilisent un stop en pourcentage pris en charge par ProOrder. Étant donné le nombre de marchés qui ont perdu de l'argent, testez-la en démo avant de risquer du capital.
Elle a été testée sur Gold, DAX 40, S&P 500 et Nasdaq 100. Gold 1 heure a rapporté EUR 2,100.5 et DAX 40 1 heure a rapporté EUR 578.4, tandis que Gold 30 minutes a perdu EUR -1,030.1 et l'exécution DAX 40 15 minutes a perdu EUR -28,696.3.
La meilleure exécution sur Gold a eu un max drawdown de EUR 861.22 avec 1 contrat. L'exécution DAX 40 1 heure a dû supporter EUR 8,239.8 de drawdown pour terminer avec EUR 578.4 d'avance.
Sur les graphiques plus courts, le CCI franchit 100 bien plus souvent, et les trades supplémentaires ont surtout ajouté des coûts. L'exécution Gold 5 minutes a perdu EUR -3,305.1 sur 10,214 trades.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
