Les livres... mais pas gratuits
La stratégie ne trade les niveaux extrêmes du RSI que lorsque l'ADX personnalisé indique une tendance faible, inférieure à 20. Elle achète lorsque le RSI(7) est supérieur à 80, vend à découvert lorsqu'il est inférieur à 20, et sort lorsque l'ADX passe au-dessus de 20.
Meilleure exécution sur 14. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:26.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.77 | 127 | 51.18 | 2,157,810 USD | -495,900 |
| Or | 4 heures | 1.40 | 343 | 42.27 | 2,874 EUR | -703 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 116 | 42.24 | 128,972 USD | -76,374 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 95 | 45.26 | 87,474 USD | -11,780 |
| Argent | 4 heures | n/a | 346 | 43.64 | 35,679 USD | -19,623 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,092 | 39.38 | 21,487 USD | -14,788 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 1,902 | 37.70 | 15,600 USD | -10,371 |
| Pétrole brut américain | 30 min | n/a | 1,840 | 41.36 | 13,747 EUR | -6,530 |
| Pétrole Brent | 1 heure | n/a | 692 | 40.03 | 10,197 EUR | -6,347 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 93 | 40.86 | 9,642 EUR | -8,281 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 2,047 | 38.15 | 7,476 EUR | -5,120 |
| Or | 30 min | n/a | 1,915 | 38.02 | 2,410 EUR | -797 |
| Or | Journalier | n/a | 132 | 40.15 | 1,945 EUR | -944 |
| Or | 15 min | n/a | 1,932 | 36.96 | 1,136 EUR | -1,026 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // ADX Filtered RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE plus = 0 ONCE minus = 0 myRsi = RSI[7](close) upm = high - high[1] downm = -(low - low[1])
40 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.77 sur 127 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 495,900 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,157,810 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
