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Le système se place dans la direction de toute barre qui clôture à plus d'un ATR(10) de la clôture précédente, long ou short. Il sort lorsque le prix reclôture de l'autre côté d'une SMA de 5 périodes ou touche un stop de 1%, et il trade en intraday sur des graphiques d'indices et d'or.
Meilleure exécution sur 16. S&P 500, 30 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-09-07-USA500-30m-opt.tsv:13.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | S&P 500, 30 minutes |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR | 10 |
| exitPeriod Période de la moyenne de sortie | 5 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | 30 min | n/a | 15,021 | 34.31 | -9,682 EUR | -13,588 |
| Or | 30 min | n/a | 13,467 | 34.71 | -2,734 EUR | -6,539 |
| Or | 1 heure | n/a | 8,258 | 33.31 | -3,242 EUR | -5,154 |
| Or | 5 min | n/a | 13,138 | 29.25 | -7,097 EUR | -7,103 |
| Or | 15 min | n/a | 12,887 | 28.79 | -7,832 EUR | -7,838 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 9,180 | 31.60 | -9,240 EUR | -9,466 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 8,264 | 35.83 | -12,224 EUR | -15,031 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,176 | 30.44 | -14,045 EUR | -14,045 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,392 | 26.26 | -15,699 EUR | -15,736 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 14,624 | 34.30 | -27,138 EUR | -34,452 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 9,372 | 30.28 | -28,713 EUR | -28,714 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 13,951 | 34.59 | -31,864 EUR | -42,172 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 13,570 | 33.64 | -32,162 EUR | -32,216 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 13,612 | 31.45 | -36,494 EUR | -36,558 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,479 | 29.42 | -45,431 EUR | -45,664 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 13,921 | 31.39 | -47,830 EUR | -47,830 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // ATR Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 10 // ATR length exitPeriod = 5 // exit average length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Le code fonctionne comme un système ProOrder avec 1 contrat et un stop de 1%. Étant donné qu'aucune exécution testée n'a été profitable, il a plus de sens comme pièce d'étude que comme système en réel.
Gold, S&P 500, DAX 40 et Nasdaq 100 sur des graphiques 5, 15, 30 minutes et 1 heure. Les 15 exécutions ont terminé négatives, et Gold a perdu le moins.
Sur le graphique 30 minutes du S&P 500, le drawdown maximum a été de EUR 13,587.60 en tradant 1 contrat. Sur DAX 40 15 minutes il a atteint EUR 47,829.60.
Une barre d'un ATR sur un graphique court est un événement fréquent, ce qui donne des milliers de trades pour juger l'idée. Ici, le nombre de trades plus élevé a surtout rendu les pertes plus nettes.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
