English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Momentum / Volume Surge ATR Drift Long

Volume Surge ATR Drift Long

Koopt wanneer het volume meer dan 1.5 keer zijn gemiddelde over 20 bars bedraagt, de ATR(14) binnen één standaarddeviatie van zijn gemiddelde ligt en een driftmaat stijgt. De long wordt tegen marktprijs gesloten wanneer de low een trailinglijn 2 ATR lager raakt of passeert, die alleen omhoog beweegt.

MomentumAlleen longIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
3,033Nettowinst EUR
35.94%Winstpercentage
2,649Trades
-2,793Max drawdown
1.14Gem. trade

Beste run van 17. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, uit run sweeps:2026-10-10-NAS100-15m-opt.tsv:5.

Instapregels, long

  2. De ATR(14) ligt binnen één standaarddeviatie over 14 bars aan weerszijden van zijn gemiddelde over 14 bars.
  3. De driftmaat, een gemiddelde over 50 bars van logaritmische rendementen minus de helft van hun variantie, stijgt.
  4. Een long wordt tegen marktprijs geopend wanneer alle bovenstaande voorwaarden gelden en er geen longpositie open is.

Uitstapregels

  2. De trailinglijn start op de low min 2 ATR(14) wanneer er geen positie is, en beweegt daarna alleen omhoog terwijl er een long open is.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, 15 minuten
Spread3 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-11

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste run15 minn/a 2,64935.943,033 EUR-2,793
USD/JPYDagelijksn/a 4443.18334,630 USD-163,600
USD/JPY4 uurn/a 34041.76204,090 USD-107,500
Zilver4 uurn/a 54536.5123,236 USD-9,982
Nikkei 2251 uurn/a 1,16639.1917,555 USD-12,680
Nikkei 225Dagelijksn/a 4645.6513,646 USD-8,237
DAX 401 uurn/a 1,46441.4612,076 EUR-5,051
Nasdaq 1001 uurn/a 1,03544.4410,092 EUR-3,672
Nasdaq 1004 uurn/a 43840.418,739 EUR-4,592
Dow Jones30 minn/a 1,58836.968,029 EUR-7,089
Brent-olie1 uurn/a 1,29140.056,968 EUR-4,689
Amerikaanse ruwe olie4 uurn/a 61437.465,604 EUR-5,455
DAX 404 uurn/a 44741.394,944 EUR-4,560
Brent-olieDagelijksn/a 4843.753,759 EUR-2,831
FTSE 1004 uurn/a 42740.052,222 EUR-1,512
S&P 500Dagelijksn/a 3865.791,803 EUR-920
S&P 5004 uurn/a 44040.451,552 EUR-721

Grafieken

Resultaten per run

Top 10 van 17 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Volume Surge ATR Drift Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slp = 0

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgatr = Average[14](myAtr)
stdatr = STD[14](myAtr)
tsldist = AverageTrueRange[14](close) * 2.0

IF NOT LongOnMarket THEN
    slp = low - tsldist
ELSE
    slp = MAX(slp, low - tsldist)
ENDIF

avgvol = Average[20](volume)

Nog 18 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

ATRVolumeSMAStandaarddeviatie
Lees dit eerstBekende zwaktes3 punten
  • Er is geen profit factor beschikbaar, omdat er voor deze strategie alleen sweep-resultaten bestaan.
  • De maximale drawdown van 2,793 EUR is groot in verhouding tot de nettowinst van 3,033 EUR.
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Volume Surge ATR Drift Long draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 17 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was Nasdaq 100, 15 minuten, met 2,649 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 2,793 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 3,033 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Beste run op dezelfde markt, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

ATR Momentum

Ook een momentum strategie.

n/a PF · 15,021 trades

Krijg als lid de volledige regels, de complete code en de ProRealAlgos-portefeuille.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie