English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Volatiliteit / Volatility Spike Regression Long

Volatility Spike Regression Long

Een alleen-long volatiliteitssysteem dat wacht op een piek in een volatiliteitsmaat en daarna koopt wanneer de regressie van die maat positief is en niet stijgt. Het sluit wanneer de slotkoers onder een trailing ATR-stop zakt terwijl de regressie positief is en stijgt.

VolatiliteitAlleen longSwingNasdaq 1001 uur
1.22Profit factor
19,030Nettowinst EUR
31.30%Winstpercentage
1,850Trades
-4,195Max drawdown
10.29Gem. trade

Beste run van 35. Nasdaq 100, 1 uur, spread 3, uit run pf:2026-10-12-NAS100-1h.tsv:3.

Instapregels, long

  1. Een piek ontstaat wanneer de volatiliteitsmaat op of boven zijn gemiddelde over 20 bars plus 2 standaarddeviaties ligt, of boven 0.85 keer zijn hoogste waarde over 50 bars.
  2. De pieksignaalvlag blijft gezet zolang er geen long open is en wordt gewist zodra een long open is.
  4. Instappen worden alleen genomen na 75 bars historie.

Uitstapregels

  1. Terwijl er een long open is, is de stop het hogere van de vorige waarde en de slotkoers min 5 keer de ATR over 22 bars.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 1 uur
Spread3 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-12

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste run1 uur1.22 1,85031.3019,030 EUR-4,195
USD/JPY30 minn/a 2,62628.18676,830 USD-277,430
USD/JPY4 uurn/a 51031.18647,530 USD-401,430
USD/JPY15 minn/a 2,52831.61436,320 USD-189,250
USD/JPY10 minn/a 2,60030.88412,000 USD-117,950
Nikkei 225Dagelijksn/a 16935.5063,648 USD-20,231
Nikkei 2254 uurn/a 35635.3945,994 USD-12,481
Nikkei 22530 minn/a 2,91128.5133,342 USD-12,377
Dow JonesDagelijksn/a 17936.3132,082 EUR-10,179
Nikkei 22510 minn/a 2,82629.0930,401 USD-14,239
Nikkei 2251 uurn/a 1,46830.0426,174 USD-16,626
Nikkei 22515 minn/a 2,90728.9324,903 USD-15,515
Nasdaq 100Dagelijksn/a 15337.9123,279 EUR-7,516
DAX 40Dagelijksn/a 25834.5021,068 EUR-6,786
Nikkei 2255 minn/a 2,73629.9720,357 USD-14,424
Dow Jones1 uurn/a 65030.0019,914 EUR-6,981
Nasdaq 10030 minn/a 2,75630.7319,063 EUR-5,140
DAX 401 uurn/a 1,68231.5717,613 EUR-4,450
Dow Jones15 minn/a 2,30330.7417,031 EUR-9,848
Nasdaq 1004 uurn/a 50933.0115,951 EUR-6,004
DAX 4030 minn/a 2,79129.8512,413 EUR-5,599
Nasdaq 10015 minn/a 2,72831.9311,318 EUR-6,935
Nasdaq 10010 minn/a 2,77130.9611,146 EUR-6,405
DAX 404 uurn/a 46531.1810,864 EUR-4,868
Dow Jones30 minn/a 1,17328.4710,496 EUR-10,114
Dow Jones10 minn/a 2,76630.159,813 EUR-9,719
DAX 4015 minn/a 2,72331.559,079 EUR-4,249
Brent-olie4 uurn/a 25731.917,850 EUR-6,921
S&P 500Dagelijksn/a 18737.975,736 EUR-1,577
S&P 5001 uurn/a 1,79932.023,831 EUR-1,018
GoudDagelijksn/a 21030.483,194 EUR-1,830
S&P 5004 uurn/a 49231.913,143 EUR-1,310
Goud4 uurn/a 46128.202,948 EUR-1,458
Goud1 uurn/a 1,67429.572,769 EUR-1,453
S&P 50030 minn/a 2,74930.962,761 EUR-1,449

Grafieken

Resultaten per run

Top 10 van 35 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Volatility Spike Regression Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vstate = 0
ONCE stopv = 0

hc = highest[22](close)
wvf = (hc - low) / hc * 100
sdev = 2 * STD[20](wvf)
mid = Average[20](wvf)
upperband = mid + sdev
rangehigh = highest[50](wvf) * 0.85

Nog 32 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

ATRLineaire regressieSMAStandaarddeviatie
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.
  • De code is gepubliceerd zoals hij is gebacktest en is sindsdien niet opnieuw gecompileerd.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Volatility Spike Regression Long draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 35 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Nasdaq 100, 1 uur, met een profit factor van 1.22 over 1,850 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 4,195 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 19,030 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

Three Bar Low Reversal Time Exit

Beste run op dezelfde markt, Nasdaq 100.

1.32 PF · 1,819 trades

Stochastic Reversal With Statistical Volatility

Ook een volatiliteitsstrategie.

1.22 PF · 1,187 trades

Wil je strategieën die al deel uitmaken van een live portefeuille? Schrijf je in op de wachtlijst van ProRealAlgos.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie