De boeken... niet gratis trouwens
Het systeem springt in de richting van elke bar die meer dan één ATR(10) van de vorige close sluit, long of short. Het stapt uit wanneer de prijs terugsluit door een SMA van 5 periodes of een stop van 1% raakt, en het trade intraday op index- en goudgrafieken.
Beste run van 16. S&P 500, 30 min, spread 1, uit run sweeps:2026-09-07-USA500-30m-opt.tsv:13.
| Periode | Tot 2026-09-07 |
| Instrument | S&P 500, 30 minuten |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-07 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| atrPeriod ATR-lengte | 10 |
| exitPeriod Lengte van het uitstapgemiddelde | 5 |
| stopLossPct Beschermende stop, procent | 1 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | 30 min | n/a | 15,021 | 34.31 | -9,682 EUR | -13,588 |
| Goud | 30 min | n/a | 13,467 | 34.71 | -2,734 EUR | -6,539 |
| Goud | 1 uur | n/a | 8,258 | 33.31 | -3,242 EUR | -5,154 |
| Goud | 5 min | n/a | 13,138 | 29.25 | -7,097 EUR | -7,103 |
| Goud | 15 min | n/a | 12,887 | 28.79 | -7,832 EUR | -7,838 |
| S&P 500 | 1 uur | n/a | 9,180 | 31.60 | -9,240 EUR | -9,466 |
| DAX 40 | 1 uur | n/a | 8,264 | 35.83 | -12,224 EUR | -15,031 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,176 | 30.44 | -14,045 EUR | -14,045 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,392 | 26.26 | -15,699 EUR | -15,736 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 14,624 | 34.30 | -27,138 EUR | -34,452 |
| Nasdaq 100 | 1 uur | n/a | 9,372 | 30.28 | -28,713 EUR | -28,714 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 13,951 | 34.59 | -31,864 EUR | -42,172 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 13,570 | 33.64 | -32,162 EUR | -32,216 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 13,612 | 31.45 | -36,494 EUR | -36,558 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,479 | 29.42 | -45,431 EUR | -45,664 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 13,921 | 31.39 | -47,830 EUR | -47,830 |
Grafieken
Top 10 van 16 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================ // ATR Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 10 // ATR length exitPeriod = 5 // exit average length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
Nog 26 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
De code draait als een ProOrder-systeem met 1 contract en een stop van 1%. Omdat geen enkele geteste run winstgevend was, is hij zinvoller als studiemateriaal dan als live systeem.
Gold, S&P 500, DAX 40 en Nasdaq 100 op grafieken van 5, 15 en 30 minuten en 1 uur. Alle 15 runs eindigden negatief, en Gold verloor het minst.
Op de S&P 500-grafiek van 30 minuten was de maximale drawdown EUR 13,587.60 bij het traden van 1 contract. Op DAX 40 15 minuten liep die op tot EUR 47,829.60.
Een bar van één ATR op een korte grafiek komt vaak voor, wat duizenden trades oplevert om het idee te beoordelen. Hier maakte het hogere aantal trades vooral de verliezen duidelijker.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
