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Strategie / Momentum / Volume Surge ATR Drift Long

Volume Surge ATR Drift Long

Acquista quando il volume supera 1.5 volte la sua media a 20 bar, l'ATR(14) è entro una deviazione standard dalla sua media e una misura di drift è in salita. La posizione long si chiude a mercato quando il minimo tocca o supera una linea trailing 2 ATR sotto, che si sposta solo verso l'alto.

MomentumSolo longIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
3,033Profitto netto EUR
35.94%Percentuale di successo
2,649Operazioni
-2,793Max drawdown
1.14Media operazione

Migliore esecuzione su 17. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-10-NAS100-15m-opt.tsv:5.

Regole di ingresso, long

  2. L'ATR(14) si trova entro una deviazione standard a 14 bar da entrambi i lati della sua media a 14 bar.
  3. La misura di drift, cioè una media a 50 bar dei rendimenti logaritmici meno metà della loro varianza, è in salita.
  4. Una posizione long viene aperta a mercato quando tutte le condizioni sopra descritte sono vere e non è aperta alcuna posizione long.

Regole di uscita

  2. La linea trailing parte dal minimo meno 2 ATR(14) quando è flat, poi si sposta verso l'alto solo mentre è long.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-10
StrumentoNasdaq 100, 15 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione15 minn/a 2,64935.943,033 EUR-2,793
USD/JPYGiornalieron/a 4443.18334,630 USD-163,600
USD/JPY4 oren/a 34041.76204,090 USD-107,500
Argento4 oren/a 54536.5123,236 USD-9,982
Nikkei 2251 oran/a 1,16639.1917,555 USD-12,680
Nikkei 225Giornalieron/a 4645.6513,646 USD-8,237
DAX 401 oran/a 1,46441.4612,076 EUR-5,051
Nasdaq 1001 oran/a 1,03544.4410,092 EUR-3,672
Nasdaq 1004 oren/a 43840.418,739 EUR-4,592
Dow Jones30 minn/a 1,58836.968,029 EUR-7,089
Petrolio Brent1 oran/a 1,29140.056,968 EUR-4,689
Petrolio greggio USA4 oren/a 61437.465,604 EUR-5,455
DAX 404 oren/a 44741.394,944 EUR-4,560
Petrolio BrentGiornalieron/a 4843.753,759 EUR-2,831
FTSE 1004 oren/a 42740.052,222 EUR-1,512
S&P 500Giornalieron/a 3865.791,803 EUR-920
S&P 5004 oren/a 44040.451,552 EUR-721

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 17. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Volume Surge ATR Drift Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slp = 0

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgatr = Average[14](myAtr)
stdatr = STD[14](myAtr)
tsldist = AverageTrueRange[14](close) * 2.0

IF NOT LongOnMarket THEN
    slp = low - tsldist
ELSE
    slp = MAX(slp, low - tsldist)
ENDIF

avgvol = Average[20](volume)

Altre 18 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRVolumeSMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 2,793 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 3,033 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Volume Surge ATR Drift Long in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 17 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Nasdaq 100, 15 minuti, con 2,649 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,793 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 3,033 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione