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Strategie / Volatilità / Volatility Spike Regression Long

Volatility Spike Regression Long

Un sistema di volatilità solo long che attende uno spike in una misura di volatilità, poi acquista quando la regressione di quella misura è positiva e non in salita. Esce quando la chiusura scende sotto uno stop trailing ATR mentre la regressione è positiva e in salita.

VolatilitàSolo longSwingNasdaq 1001 ora
1.22Profit factor
19,030Profitto netto EUR
31.30%Percentuale di successo
1,850Operazioni
-4,195Max drawdown
10.29Media operazione

Migliore esecuzione su 35. Nasdaq 100, 1 ora, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-NAS100-1h.tsv:3.

Regole di ingresso, long

  1. Uno spike si verifica quando la misura di volatilità è uguale o superiore alla sua media a 20 bar più 2 deviazioni standard, oppure sopra 0.85 volte il suo massimo a 50 bar.
  2. Il flag dello spike resta attivo finché non è aperta alcuna posizione long e si azzera una volta aperta una posizione long.
  4. Gli ingressi vengono presi solo dopo 75 bar di storico.

Regole di uscita

  1. Mentre è long, lo stop è il più alto tra il suo valore precedente e la chiusura meno 5 volte l'ATR a 22 bar.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoNasdaq 100, 1 ora
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione1 ora1.22 1,85031.3019,030 EUR-4,195
USD/JPY30 minn/a 2,62628.18676,830 USD-277,430
USD/JPY4 oren/a 51031.18647,530 USD-401,430
USD/JPY15 minn/a 2,52831.61436,320 USD-189,250
USD/JPY10 minn/a 2,60030.88412,000 USD-117,950
Nikkei 225Giornalieron/a 16935.5063,648 USD-20,231
Nikkei 2254 oren/a 35635.3945,994 USD-12,481
Nikkei 22530 minn/a 2,91128.5133,342 USD-12,377
Dow JonesGiornalieron/a 17936.3132,082 EUR-10,179
Nikkei 22510 minn/a 2,82629.0930,401 USD-14,239
Nikkei 2251 oran/a 1,46830.0426,174 USD-16,626
Nikkei 22515 minn/a 2,90728.9324,903 USD-15,515
Nasdaq 100Giornalieron/a 15337.9123,279 EUR-7,516
DAX 40Giornalieron/a 25834.5021,068 EUR-6,786
Nikkei 2255 minn/a 2,73629.9720,357 USD-14,424
Dow Jones1 oran/a 65030.0019,914 EUR-6,981
Nasdaq 10030 minn/a 2,75630.7319,063 EUR-5,140
DAX 401 oran/a 1,68231.5717,613 EUR-4,450
Dow Jones15 minn/a 2,30330.7417,031 EUR-9,848
Nasdaq 1004 oren/a 50933.0115,951 EUR-6,004
DAX 4030 minn/a 2,79129.8512,413 EUR-5,599
Nasdaq 10015 minn/a 2,72831.9311,318 EUR-6,935
Nasdaq 10010 minn/a 2,77130.9611,146 EUR-6,405
DAX 404 oren/a 46531.1810,864 EUR-4,868
Dow Jones30 minn/a 1,17328.4710,496 EUR-10,114
Dow Jones10 minn/a 2,76630.159,813 EUR-9,719
DAX 4015 minn/a 2,72331.559,079 EUR-4,249
Petrolio Brent4 oren/a 25731.917,850 EUR-6,921
S&P 500Giornalieron/a 18737.975,736 EUR-1,577
S&P 5001 oran/a 1,79932.023,831 EUR-1,018
OroGiornalieron/a 21030.483,194 EUR-1,830
S&P 5004 oren/a 49231.913,143 EUR-1,310
Oro4 oren/a 46128.202,948 EUR-1,458
Oro1 oran/a 1,67429.572,769 EUR-1,453
S&P 50030 minn/a 2,74930.962,761 EUR-1,449

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 35. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Volatility Spike Regression Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vstate = 0
ONCE stopv = 0

hc = highest[22](close)
wvf = (hc - low) / hc * 100
sdev = 2 * STD[20](wvf)
mid = Average[20](wvf)
upperband = mid + sdev
rangehigh = highest[50](wvf) * 0.85

Altre 32 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRRegressione lineareSMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Volatility Spike Regression Long in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 35 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, 1 ora, con un profit factor di 1.22 su 1,850 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,195 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 19,030 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione