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Il sistema entra nella direzione di qualsiasi barra che chiude a più di un ATR(10) dalla chiusura precedente, long o short. Esce quando il prezzo richiude attraverso una SMA a 5 periodi o raggiunge uno stop dell'1%, e opera intraday su grafici di indici e oro.
Miglior esecuzione su 16. S&P 500, 30 min, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-09-07-USA500-30m-opt.tsv:13.
| Periodo | Fino al 2026-09-07 |
| Strumento | S&P 500, 30 minuti |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-07 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| atrPeriod Lunghezza ATR | 10 |
| exitPeriod Periodo della media di uscita | 5 |
| stopLossPct Stop protettivo, percentuale | 1 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | 30 min | n/a | 15,021 | 34.31 | -9,682 EUR | -13,588 |
| Oro | 30 min | n/a | 13,467 | 34.71 | -2,734 EUR | -6,539 |
| Oro | 1 ora | n/a | 8,258 | 33.31 | -3,242 EUR | -5,154 |
| Oro | 5 min | n/a | 13,138 | 29.25 | -7,097 EUR | -7,103 |
| Oro | 15 min | n/a | 12,887 | 28.79 | -7,832 EUR | -7,838 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 9,180 | 31.60 | -9,240 EUR | -9,466 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 8,264 | 35.83 | -12,224 EUR | -15,031 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,176 | 30.44 | -14,045 EUR | -14,045 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,392 | 26.26 | -15,699 EUR | -15,736 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 14,624 | 34.30 | -27,138 EUR | -34,452 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 9,372 | 30.28 | -28,713 EUR | -28,714 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 13,951 | 34.59 | -31,864 EUR | -42,172 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 13,570 | 33.64 | -32,162 EUR | -32,216 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 13,612 | 31.45 | -36,494 EUR | -36,558 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,479 | 29.42 | -45,431 EUR | -45,664 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 13,921 | 31.39 | -47,830 EUR | -47,830 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 16. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================ // ATR Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 10 // ATR length exitPeriod = 5 // exit average length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
Altre 26 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Il codice funziona come sistema ProOrder con 1 contratto e uno stop dell'1%. Dato che nessuna esecuzione testata è stata profittevole, ha più senso come materiale di studio che come sistema in reale.
Gold, S&P 500, DAX 40 e Nasdaq 100 su grafici a 5, 15, 30 minuti e 1 ora. Tutte le 15 esecuzioni hanno chiuso in negativo, e Gold ha perso meno di tutti.
Sul grafico a 30 minuti dell'S&P 500 il drawdown massimo è stato di EUR 13,587.60 operando 1 contratto. Su DAX 40 15 minuti ha raggiunto EUR 47,829.60.
Una barra di un ATR su un grafico breve è un evento frequente, il che dà migliaia di operazioni per giudicare l'idea. Qui il numero più alto di operazioni ha soprattutto reso più evidenti le perdite.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
