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La strategia acquista quando il prezzo rompe sopra il massimo delle precedenti 20 bar dopo che l'ampiezza delle Bollinger Band si è compressa, con volume sopra la media e chiusura sopra la media a 200 bar. Esce a mercato quando la chiusura scende sotto il più alto tra uno stop fisso e uno stop trailing.
Migliore esecuzione su 24. Nasdaq 100, 1 ora, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | Nasdaq 100, 1 ora |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | 1 ora | 1.44 | 447 | 40.72 | 9,781 EUR | -1,694 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 626 | 35.30 | 362,980 USD | -153,220 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,226 | 36.62 | 348,940 USD | -144,870 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,153 | 32.35 | 98,790 USD | -79,900 |
| Argento | 4 ore | n/a | 176 | 39.77 | 19,649 USD | -17,035 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 27 | 44.44 | 16,518 USD | -6,005 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 108 | 38.89 | 12,027 USD | -5,184 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 369 | 34.69 | 11,439 USD | -5,840 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 25 | 60.00 | 9,199 EUR | -2,140 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 953 | 36.94 | 6,130 EUR | -3,001 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 407 | 38.08 | 5,989 EUR | -1,854 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 64 | 35.94 | 5,324 EUR | -4,144 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 868 | 33.76 | 4,047 EUR | -1,629 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 16 | 62.50 | 3,773 EUR | -3,131 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 101 | 39.60 | 3,270 EUR | -2,315 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 113 | 38.94 | 2,977 EUR | -2,221 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,164 | 34.02 | 1,722 EUR | -520 |
| Oro | 4 ore | n/a | 208 | 37.02 | 1,376 EUR | -745 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 102 | 46.08 | 1,106 EUR | -624 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 23 | 47.83 | 1,100 EUR | -633 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 34 | 35.29 | 996 EUR | -456 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 440 | 39.32 | 980 EUR | -506 |
| Oro | 1 ora | n/a | 623 | 33.23 | 740 EUR | -635 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,177 | 31.44 | 735 EUR | -550 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 24. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Volatility Compression Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE entrystop = 0 ONCE hwm = 0 basis = Average[20](close) dev = STD[20](close) * 2.0 bbw = (2.0 * dev) / basis * 100.0 myAtr = AverageTrueRange[22](close) smat = Average[200](close)
Altre 35 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
Nasdaq 100 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 114,000 barre.
| Barre disponibili | 114,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 9,780.70 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 9,872.00 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 91.30 EUR |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 24 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, 1 ora, con un profit factor di 1.44 su 447 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,694 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 9,781 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
