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La strategia osserva un box di 20 bar mentre l'ADX(14) è sotto 18. Compra quando la chiusura incrocia il top del box, vende short su un incrocio del fondo e usa stop e target dimensionati sull'ampiezza del box.
Migliore esecuzione su 8. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:49.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.44 | 491 | 38.29 | 24,870 USD | -3,100 |
| Argento | 4 ore | 1.42 | 334 | 39.52 | 17,986 USD | -3,564 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 210 | 36.19 | 16,537 EUR | -5,566 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 324 | 36.42 | 7,248 EUR | -3,568 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 217 | 35.02 | 6,071 EUR | -4,086 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 90 | 41.11 | 6,048 EUR | -2,967 |
| Petrolio Brent | 1 ora | n/a | 840 | 35.36 | 5,361 EUR | -3,446 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 263 | 30.80 | 1,503 EUR | -583 |
Grafici
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // ADX Filtered Box Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE boxup = 0 ONCE boxdn = 0 myAdx = ADX[14] IF NOT OnMarket THEN boxup = highest[20](high)[1] boxdn = lowest[20](low)[1] ENDIF width = boxup - boxdn
Altre 16 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.44 su 491 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,100 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 24,870 USD.
Opera sia long sia short.
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