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Il sistema acquista quando la chiusura rompe sopra una banda superiore costruita dalla EMA(10) del prezzo tipico più 0.5 volte l'ATR(10), con volume sopra la sua media a 20 bar e prezzo sopra la SMA(200). Esce a mercato quando la chiusura scende sotto la base o il 2% sotto l'ingresso.
Migliore esecuzione su 12. Nasdaq 100, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-NAS100-4h.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | Nasdaq 100, 4 ore |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | 4 ore | 1.44 | 553 | 40.33 | 11,564 EUR | -2,066 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 151 | 37.09 | 414,590 USD | -118,960 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 2,680 | 33.99 | 313,990 USD | -122,080 |
| Argento | 4 ore | n/a | 808 | 32.80 | 23,851 USD | -11,558 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 146 | 46.58 | 7,677 EUR | -1,975 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 513 | 36.65 | 7,251 EUR | -2,219 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 1,648 | 39.75 | 6,970 EUR | -2,943 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 340 | 36.47 | 5,309 EUR | -3,634 |
| Oro | 4 ore | n/a | 912 | 36.62 | 2,190 EUR | -799 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 157 | 33.76 | 1,371 EUR | -931 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 142 | 47.89 | 1,163 EUR | -982 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 571 | 36.78 | 1,121 EUR | -575 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 12. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Typical Price Keltner Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = ExponentialAverage[10](TypicalPrice) myAtr = AverageTrueRange[10](close) upper = basis + 0.5 * myAtr
Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 12 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, 4 ore, con un profit factor di 1.44 su 553 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,066 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 11,564 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
