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Strategie / Breakout / Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout

Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout

La strategia acquista quando una linea mediana filtrata in modo gaussiano è in salita, la chiusura è sopra la banda superiore e il %K dello Stochastic RSI è sopra %D. Esce quando la chiusura incrocia di nuovo sotto la banda superiore.

BreakoutSolo longIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
4,559Profitto netto EUR
22.26%Percentuale di successo
3,666Operazioni
-2,925Max drawdown
1.24Media operazione

Migliore esecuzione su 18. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:56.

Regole di ingresso, long

  1. Il filtro gaussiano del prezzo tipico, con smussamento a 4 poli, è più alto che nella barra precedente.
  3. Il %K dello Stochastic RSI, con RSI(14) su un range di 14 barre, è sopra la sua linea %D, entrambe smussate con medie a 3 barre.
  4. Gli ingressi vengono presi solo dopo le prime 300 barre e quando non c'è posizione long aperta.

Regole di uscita

  2. Non c'è stop loss né target di profitto.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoNasdaq 100, 15 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-07

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione15 minn/a 3,66622.264,559 EUR-2,925
USD/JPYGiornalieron/a 24922.09654,560 USD-380,150
USD/JPY4 oren/a 64525.12382,030 USD-159,130
USD/JPY30 minn/a 3,46424.19344,600 USD-169,980
USD/JPY1 oran/a 2,41925.75338,770 USD-234,860
Argento4 oren/a 49324.1430,463 USD-14,987
Nikkei 225Giornalieron/a 22524.4429,302 USD-8,262
Nasdaq 100Giornalieron/a 25527.069,781 EUR-5,245
Dow Jones4 oren/a 19228.127,759 EUR-4,389
GBP/USDGiornalieron/a 24528.165,712 USD-5,661
Nasdaq 1001 oran/a 2,27924.005,639 EUR-4,042
Petrolio BrentGiornalieron/a 8326.515,476 EUR-5,001
Nasdaq 1004 oren/a 63426.185,075 EUR-2,629
DAX 401 oran/a 2,04624.103,896 EUR-3,217
OroGiornalieron/a 22329.603,157 EUR-809
Oro1 oran/a 1,96125.552,198 EUR-1,050
Oro4 oren/a 51528.161,778 EUR-1,131
S&P 500Giornalieron/a 31225.961,341 EUR-867

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 18. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE fa = 0
ONCE fb = 0
ONCE fc = 0
ONCE fd = 0
ONCE ga = 0
ONCE gb = 0
ONCE gc = 0
ONCE gd = 0
ONCE raw = 0

alpha = 0.0954202818890498
myX = 1 - alpha
coa = pow(alpha, 4)

IF BarIndex = 0 THEN
    trv = high - low
ELSE
    trv = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
ENDIF

filt = coa * TypicalPrice + 4 * myX * fa - 6 * pow(myX, 2) * fb + 4 * pow(myX, 3) * fc - pow(myX, 4) * fd
fd = fc
fc = fb
fb = fa
fa = filt

filttr = coa * trv + 4 * myX * ga - 6 * pow(myX, 2) * gb + 4 * pow(myX, 3) * gc - pow(myX, 4) * gd
gd = gc
gc = gb
gb = ga
ga = filttr

hband = filt + filttr * 1.414

myRsi = RSI[14](close)
rsihi = highest[14](myRsi)
rsilo = lowest[14](myRsi)

Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

True RangeRSIStocastico
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 2,925 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 4,559 EUR.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 18 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Nasdaq 100, 15 minuti, con 3,666 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,925 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 4,559 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione