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Un segnale long richiede una candela rialzista che chiuda sopra il massimo più alto delle 8 barre precedenti con un corpo più grande di ATR(24). Gli short rispecchiano la stessa logica al ribasso. Ogni operazione ha uno stop a 20 unità di prezzo di distanza e un obiettivo al doppio di quella distanza, e un segnale opposto inverte la posizione.
Miglior esecuzione su 6. USD/JPY, 30 min, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-09-24-USDJPY-30m-opt.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-09-24 |
| Strumento | USD/JPY, 30 minuti |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-24 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| lookbackPeriod Barre precedenti il cui massimo / minimo deve essere rotto | 8 |
| atrPeriod Periodo dell'ATR con cui viene confrontato il corpo della candela | 24 |
| stopLossDistance Stop protettivo (unità di prezzo) | 20 |
| rewardRatio Target come multiplo dello stop | 2 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | 30 min | n/a | 4,636 | 37.81 | 376,390 JPY | -295,530 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 373 | 45.31 | 2,955,660 JPY | -940,800 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 3,337 | 39.59 | 780,930 JPY | -317,430 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 329 | 44.07 | 174,355 USD | -49,166 |
| Oro | 4 ore | n/a | 1,298 | 37.06 | 1,523 EUR | -388 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 364 | 39.84 | 1,148 EUR | -600 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Big Candle Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 8 // prior bars whose high / low must be broken atrPeriod = 24 // ATR length the candle body is compared with stopLossDistance = 20 // protective stop (price units) rewardRatio = 2 // target as a multiple of the stop // --- Indicators --- channelHigh = Highest[lookbackPeriod](high[1]) channelLow = Lowest[lookbackPeriod](low[1]) bodySize = ABS(close - open) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
Altre 16 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
È scritta per ProOrder e può funzionare in automatico. Il codice è una riscrittura che non è ancora stata verificata in compilazione, e le statistiche testate provengono dalla versione precedente, quindi verificala prima su un conto demo.
USD/JPY su 30 minuti, 1 ora e Giornaliero, EUR/USD Giornaliero, Gold 4 ore e Brent Crude Giornaliero. Tutte e cinque le righe sono state profittevoli, con USD/JPY Giornaliero la più grande a JPY 2,955,660 su 373 operazioni.
La migliore esecuzione, USD/JPY 30 minuti con 1 contratto, ha avuto un max drawdown di JPY 295,530. EUR/USD Giornaliero è stato molto più piccolo, USD 49,166. Verifica la tua dimensione del contratto e il margine con il tuo broker.
Misurare il corpo rispetto ad ATR(24) mantiene solo le candele grandi rispetto alla volatilità recente. I breakout ordinari del range a 8 barre con corpi piccoli vengono ignorati.
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