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Strategie / Mean reversion / Big Bar Fade

Big Bar Fade: scommettere contro candele troppo grandi

Quando il corpo di una candela è più del doppio di ATR(12), questa strategia opera in senso contrario. Una grande candela in ribasso innesca una posizione long e una grande candela in rialzo innesca una posizione short. Lo stop è pari al corpo della candela di segnale e il target è 2.5 volte quel corpo.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
2.28Profit factor
37,020Profitto netto JPY
46.51%Percentuale di successo
172Operazioni
-3,240Max drawdown
215Media operazione

Migliore esecuzione su 5. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:8.

Regole di ingresso, long

  2. La candela chiude in ribasso (chiusura sotto l'apertura)

Regole di ingresso, short

  2. La candela chiude in rialzo (chiusura sopra l'apertura)

Regole di uscita

  1. Stop loss pari al corpo della candela di segnale, in punti
  3. Un segnale opposto inverte l'operazione

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-09-25
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Contratti1
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-09-25
Parametri (4)
positionSize
Contratti per operazione
1
atrPeriod
Lunghezza ATR
12
bodyAtrMultiple
Il corpo della candela deve superare questo numero di ATR
2
targetMultiple
Target di profitto come multiplo del corpo della candela
2.5

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero2.28 17246.5137,020 JPY-3,240
Dow JonesGiornalieron/a 6842.6519,369 EUR-5,848
Nikkei 2254 oren/a 24236.7816,148 USD-9,067
FTSE 100Giornalieron/a 6338.104,132 EUR-1,333
S&P 500Giornalieron/a 9236.961,961 EUR-1,057

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

ProBuilder, riscritto secondo lo standard interno

// ============================================================
// Big Bar Fade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1       // contracts per trade
atrPeriod = 12         // ATR length
bodyAtrMultiple = 2    // candle body must exceed this many ATRs
targetMultiple = 2.5   // profit target as a multiple of the candle body

// --- Indicators ---
atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
bodySize = ABS(open - close)
bigBar = bodySize > (atrValue * bodyAtrMultiple)

Altre 21 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATR
Leggi prima questoDebolezze note4 punti
  • La migliore esecuzione ha avuto solo 172 operazioni, e gli altri test tra 63 e 242, quindi i campioni sono ridotti.
  • Gli stop si adattano alla candela di segnale, quindi una candela molto grande significa una perdita molto grande se il fade fallisce.
  • Un segnale ripetuto mentre si è nella stessa operazione reimposta stop e target sul corpo della nuova candela, il che cambia il rischio a operazione in corso.
  • Le percentuali di successo sono state sotto la metà in ogni esecuzione (da 36.78% a 46.51%), quindi i risultati dipendono dal fatto che il target di 2.5 volte venga raggiunto abbastanza spesso.

Domande

Su questa strategia

Big Bar Fade può funzionare in ProOrder?

Sì. Stop e target sono impostati all'interno del codice di ingresso come distanze in punti. La riscrittura richiede ancora una verifica di compilazione prima dell'uso live.

Quali mercati sono stati testati?

USD/JPY giornaliero è andato meglio con JPY 37,020 e un profit factor di 2.28. Anche Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100 e S&P 500 sono stati profittevoli, con S&P 500 giornaliero più basso a EUR 1,961.41.

Quale rischio devo prevedere con 1 contratto?

Su USD/JPY giornaliero il max drawdown è stato di JPY 3,240. Su Nikkei 225 4 ore ha raggiunto USD 9,067.3, più alto che in qualsiasi altra esecuzione elencata.

Perché soprattutto bar giornaliere?

Le grandi candele giornaliere riflettono spesso reazioni eccessive guidate dalle notizie, che questa regola cerca di sfruttare in senso contrario. Le bar giornaliere mantengono inoltre basso il numero di segnali.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione