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Quando il prezzo è dal lato sbagliato del Supertrend ma è già tornato oltre l'EMA 10, il sistema punta su un'inversione. Opera solo quando l'ATR(15) a breve termine è sopra l'ATR(425) lungo, quindi la volatilità è elevata. Le uscite derivano da uno stop di 2.5 x ATR(14) o da una chiusura che torna attraverso il Supertrend, la linea centrale di Bollinger e l'EMA 10.
Miglior esecuzione su 3. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-09-24 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-24 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| signalPeriod Lunghezza dell'EMA | 10 |
| bandPeriod Lunghezza della Bollinger Band (linea centrale) | 25 |
| fastAtrPeriod ATR breve per il filtro di volatilità | 15 |
| slowAtrPeriod ATR lungo per il filtro di volatilità | 425 |
| atrPeriod ATR per lo stop | 14 |
| atrMultiplier Stop in multipli di ATR | 2.5 |
| superTrendMultiplier Moltiplicatore del Supertrend | 3 |
| superTrendPeriod Lunghezza del Supertrend | 10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 3.47 | 1,444 | 2.35 | 1,222,950 JPY | -240,380 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 2,571 | 47.80 | 12,296 EUR | -5,278 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 390 | 46.15 | 6,750 EUR | -4,696 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Supertrend Counter Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade signalPeriod = 10 // EMA length used for entries and exits bandPeriod = 25 // Bollinger Band length, only the middle line is used fastAtrPeriod = 15 // short ATR for the volatility filter slowAtrPeriod = 425 // long ATR for the volatility filter atrPeriod = 14 // ATR length for the stop distance atrMultiplier = 2.5 // stop distance in multiples of ATR superTrendMultiplier = 3 // Supertrend ATR multiple superTrendPeriod = 10 // Supertrend length // --- Indicators --- signalMA = ExponentialAverage[signalPeriod](close) midBand = (BollingerUp[bandPeriod](close) + BollingerDown[bandPeriod](close)) / 2 superTrendLine = Supertrend[superTrendMultiplier, superTrendPeriod] volatilityRising = AverageTrueRange[fastAtrPeriod](close) > AverageTrueRange[slowAtrPeriod](close)
Altre 31 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, opera 1 contratto con uno stop ATR impostato all'ingresso.
USD/JPY giornaliero ha raggiunto un profit factor di 3.47 e JPY 1,222,950.00. Anche DAX 40 1 ora (EUR 12,296.00) e Brent Crude 4 ore (EUR 6,750.10) sono stati profittevoli, con percentuali di successo del 47.8% e del 46.15%.
JPY 240,380.00 su USD/JPY giornaliero e EUR 5,277.50 su DAX 40 1 ora.
Il filtro ATR(425) richiede uno storico lungo con cui confrontarsi, e le barre giornaliere limitano gli ingressi alle fasi di forte volatilità.
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