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Quando l'ampiezza della banda di Bollinger (22) scende al minimo delle ultime 2 barre, il sistema piazza un buy stop sulla banda superiore per la barra successiva. Mantiene l'operazione fino a quando la chiusura scende sotto la SMA a 165 giorni. È un sistema swing lento, solo long, testato su grafici giornalieri di grandi azioni USA e dell'S&P 500.
Migliore esecuzione su 31. Amazon, Giornaliero, dall'esecuzione stock2-queue:2026-09-15-Amazon.tsv:9.
| Periodo | Fino al 2026-09-15 |
| Strumento | Amazon, Giornaliero |
| Capitale per operazione | 10,000 |
| Costi | Non registrato per questa esecuzione. |
| Barre | Barre giornaliere, tutto lo storico disponibile |
| Ultimo test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Denaro impegnato in ogni operazione | 10000 |
| bandPeriod Lunghezza delle Bollinger Band | 22 |
| squeezeBars L'ampiezza della banda deve essere la più bassa di questo numero di barre | 2 |
| exitPeriod Lunghezza SMA di uscita | 165 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmazonMiglior esecuzione | Giornaliero | 14.30 | 86 | 43.02 | 386,898 USD | -361,369 |
| Palantir | Giornaliero | 16.65 | 20 | 40.00 | 94,451 USD | -31,293 |
| Cisco | Giornaliero | 13.86 | 103 | 50.49 | 225,807 USD | -41,136 |
| Meta | Giornaliero | 13.76 | 28 | 50.00 | 46,969 USD | -10,472 |
| Mastercard | Giornaliero | 10.32 | 40 | 52.50 | 80,788 USD | -23,544 |
| Nvidia | Giornaliero | 7.16 | 102 | 27.45 | 202,659 USD | -36,363 |
| Broadcom | Giornaliero | 5.04 | 35 | 40.00 | 47,678 USD | -9,468 |
| Tesla | Giornaliero | 4.11 | 64 | 40.62 | 62,570 USD | -28,438 |
| Alphabet | Giornaliero | 3.79 | 29 | 37.93 | 19,069 USD | -5,070 |
| Oracle | Giornaliero | 3.72 | 148 | 33.78 | 100,248 USD | -24,550 |
| Applied Materials | Giornaliero | 3.60 | 98 | 37.76 | 74,042 USD | -30,687 |
| Microsoft | Giornaliero | 3.54 | 125 | 31.20 | 84,446 USD | -34,568 |
| AMD | Giornaliero | 3.22 | 186 | 44.09 | 124,415 USD | -24,881 |
| Costco | Giornaliero | 3.17 | 100 | 44.00 | 39,134 USD | -6,597 |
| Berkshire Hathaway | Giornaliero | 3.02 | 75 | 46.67 | 21,168 USD | -9,905 |
| Bank of America | Giornaliero | 2.93 | 89 | 40.45 | 35,213 USD | -7,319 |
| Visa | Giornaliero | 2.86 | 39 | 35.90 | 21,413 USD | -6,405 |
| AbbVie | Giornaliero | 2.71 | 39 | 43.59 | 11,391 USD | -5,999 |
| Lam Research | Giornaliero | 2.65 | 127 | 39.37 | 89,157 USD | -32,344 |
| Caterpillar | Giornaliero | 2.52 | 189 | 35.98 | 51,732 USD | -10,618 |
| Eli Lilly | Giornaliero | 2.40 | 186 | 37.63 | 49,760 USD | -14,648 |
| S&P 500 | Giornaliero | 2.23 | 183 | 30.05 | 28,567 EUR | -6,839 |
| Walmart | Giornaliero | 1.99 | 239 | 22.18 | 49,448 USD | -43,858 |
| Johnson & Johnson | Giornaliero | 1.99 | 214 | 31.31 | 30,738 USD | -9,947 |
| JPMorgan | Giornaliero | 1.90 | 196 | 37.76 | 34,834 USD | -8,919 |
| ExxonMobil | Giornaliero | 1.59 | 235 | 24.68 | 23,697 USD | -10,693 |
| Chevron | Giornaliero | 1.12 | 111 | 28.83 | 2,671 USD | -9,124 |
| Apple | Giornaliero | 0.55 | 77 | 5.19 | -10,740 USD | -23,393 |
| Intel | Giornaliero | 0.48 | 6 | 16.67 | -11,000 USD | -21,000 |
| Coca-Cola | Giornaliero | 0.45 | 91 | 6.59 | -10,165 USD | -17,369 |
| Micron | Giornaliero | 0.28 | 27 | 25.93 | -10,755 USD | -14,397 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 31. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Bollinger Squeeze // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade bandPeriod = 22 // Bollinger Band length squeezeBars = 2 // band width must be the lowest of this many bars exitPeriod = 165 // exit when the close drops below this SMA // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close bandWidthValue = BollingerBandWidth[bandPeriod](close) upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
Altre 14 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il buy stop viene ripiazzato a ogni barra mentre lo squeeze persiste, cosa che ProOrder gestisce, ma il codice riscritto non è stato verificato in compilazione, quindi eseguine prima il backtest.
Trenta grafici giornalieri, in gran parte grandi azioni USA più l'S&P 500. Amazon ha dato la migliore esecuzione con un profit factor di 14.3 su 86 operazioni, mentre Apple, Intel, Coca-Cola e Micron hanno perso.
Ogni operazione acquista circa 10,000 di azioni, calcolato come 10,000 diviso la chiusura. Senza alcuno stop, la migliore esecuzione ha comunque registrato un max drawdown di USD 361,368.9.
L'uscita usa una SMA a 165 giorni, quindi il sistema è costruito per trend di più settimane. I dati giornalieri hanno fornito tutta la storia disponibile per ciascuna azione.
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