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Quando una barra è ampia almeno 0.9 volte il range giornaliero medio a 72 barre, il sistema segue la sua direzione: long su una barra al rialzo, short su una barra al ribasso. Prende profitto a 1.9 volte il range giornaliero medio o esce dopo 9 barre. Un segnale opposto inverte la posizione.
Miglior esecuzione su 23. DAX 40, 1 ora, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-09-24-DAX40-1h.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | DAX 40, 1 ora |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Size per punto | 1 |
| rangePeriod Barre nella media del range del giorno precedente | 72 |
| atrPeriod Lunghezza ATR (1 è il true range della barra stessa) | 1 |
| volatilityFactor Quota del range giornaliero medio che una barra deve raggiungere | 0.9 |
| targetFactor Target come multiplo del range giornaliero medio | 1.9 |
| maxBarsInTrade Uscita a tempo dopo questo numero di barre | 9 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Miglior esecuzione | 1 ora | 1.39 | 475 | 50.74 | 6,346 EUR | -1,049 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 174 | 55.17 | 5,386 EUR | -1,917 |
| Argento | 10 min | n/a | 113 | 42.48 | 2,862 USD | -1,813 |
| Petrolio Brent | 30 min | n/a | 163 | 47.85 | 2,437 EUR | -1,330 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 89 | 46.07 | 2,231 EUR | -1,223 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 74 | 50.00 | 2,177 EUR | -832 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 327 | 47.09 | 1,738 EUR | -1,161 |
| Petrolio greggio USA | 15 min | n/a | 151 | 45.70 | 1,457 EUR | -665 |
| Argento | 5 min | n/a | 52 | 38.46 | 1,391 USD | -1,040 |
| Argento | 2 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,027 USD | -259 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 220 | 42.73 | 978 EUR | -792 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 15 | 66.67 | 945 USD | -540 |
| Argento | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 859 USD | -482 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 146 | 39.04 | 707 EUR | -610 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 20 | 55.00 | 623 EUR | -409 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 7 | 57.14 | 600 USD | -415 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 128 | 50.78 | 588 EUR | -193 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 135 | 44.44 | 556 EUR | -378 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 10 | 30.00 | 452 EUR | -346 |
| Oro | 3 min | n/a | 9 | 55.56 | 97.10 EUR | -43.40 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 13 | 53.85 | 94.96 EUR | -47.31 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 7 | 57.14 | 76.58 EUR | -64.92 |
| Oro | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 22.30 EUR | -14.60 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 23. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================ // Volatility Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point rangePeriod = 72 // bars in the average of the daily range atrPeriod = 1 // ATR length, 1 = this bar's true range volatilityFactor = 0.9 // bar range must reach this share of the average daily range targetFactor = 1.9 // target as a multiple of the average daily range maxBarsInTrade = 9 // time exit after this many bars // --- Indicators --- // On Monday use the range from two days back, since Sunday has no real range. IF OpenDayOfWeek = 1 THEN dayRange = DHigh(2) - DLow(2) ELSE dayRange = DHigh(1) - DLow(1) ENDIF avgDayRange = Average[rangePeriod](dayRange) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) targetDistance = avgDayRange * targetFactor wideBar = atrValue >= volatilityFactor * avgDayRange barsInTrade = BarIndex - TradeIndex
Altre 28 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, funziona senza supervisione e dimensiona in unità per punto. Verifica prima la distanza del target sul tuo strumento, per come funziona la conversione dei punti.
DAX 40 1 ora è stata l'esecuzione principale con 6,346.40 EUR su 475 operazioni. Tutte le altre 22 esecuzioni nella tabella sono state positive, incluse Dow Jones 1 ora a 5,386.40 EUR e Silver 10 minuti a 2,861.50 USD.
L'esecuzione su DAX 40 1 ora ha avuto un max drawdown di 1,049.20 EUR con 1 contratto e uno spread di 3 punti.
L'ingresso confronta una singola barra con un intero giorno di range. Su barre a 1 ora questo accade abbastanza spesso per 475 operazioni filtrando comunque i piccoli movimenti.
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