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Stratégies / Mean reversion / Weekday Pullback Reversal Long Short

Weekday Pullback Reversal Long Short

Il achète le DayOfWeek 2 lorsque la clôture est sous sa moyenne sur 10 périodes et proche du plus bas de la bar, et vend à découvert lorsqu'elle est au-dessus de la moyenne et proche du plus haut de la bar. Les positions se clôturent le DayOfWeek 3.

Mean reversionLong & shortSwingOrJournalier
1.40Profit factor
6,553Gain net EUR
54.65%Taux de réussite
344Trades
-2,571Max drawdown
19.05Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:24.

Règles d'entrée, long

  1. DayOfWeek égal à 2
  3. (clôture moins plus bas) divisé par (plus haut moins plus bas) est inférieur à 0.2
  4. L'average true range à 14 périodes est au moins égal à sa valeur de 100 bars plus tôt

Règles d'entrée, short

  1. DayOfWeek égal à 2
  3. (clôture moins plus bas) divisé par (plus haut moins plus bas) est supérieur à 0.8
  4. L'average true range à 14 périodes est au moins égal à sa valeur de 100 bars plus tôt

Règles de sortie

  2. DayOfWeek égal à 3, ce qui clôture le short.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.40 34454.656,553 EUR-2,571
USD/JPYJournalier2.42 2864.29483 USD-125
Pétrole brut américainJournalier1.23 37650.536,379 EUR-2,577

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Weekday Pullback Reversal Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Weekday Pullback Reversal Long Short dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 1.40 sur 344 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,571 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,553 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation