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Stratégies / Mean reversion / 9 Bar Low Reversion

9 Bar Low Reversion

La stratégie achète 1 contrat lorsque le plus bas sur 9 bars inscrit un nouveau plus bas. Elle clôture la position longue lorsque le plus haut sur 9 bars inscrit un nouveau plus haut.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
1.40Profit factor
17,779Gain net EUR
68.29%Taux de réussite
1,148Trades
-3,628Max drawdown
15.49Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. Les signaux ne sont évalués qu'après la bar 10.

Règles de sortie

  1. Le plus haut sur 9 bars est supérieur à sa valeur de la bar précédente, soit un nouveau plus haut sur 9 bars, tandis qu'une position longue est ouverte, ce qui la clôture en vendant 1 contrat au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heures1.40 1,14868.2917,779 EUR-3,628
Dow JonesJournaliern/a 50270.7227,627 EUR-11,812
Nikkei 2254 heuresn/a 86566.2420,554 USD-10,965
Nasdaq 100Journaliern/a 38668.3917,363 EUR-4,346
Dow Jones4 heuresn/a 37965.7016,559 EUR-7,290
DAX 40Journaliern/a 50967.1911,881 EUR-5,168
Dow Jones30 minn/a 3,11966.5911,325 EUR-8,281
FTSE 100Journaliern/a 41171.298,499 EUR-2,626
DAX 404 heuresn/a 1,12266.407,112 EUR-6,461
S&P 500Journaliern/a 52871.404,824 EUR-1,259
FTSE 1004 heuresn/a 1,09568.224,028 EUR-3,431
S&P 5004 heuresn/a 1,16067.843,662 EUR-927
OrJournaliern/a 46864.531,659 EUR-675

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// 9 Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lowestlow = lowest[9](low)
highesthigh = highest[9](high)

11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter 9 Bar Low Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.40 sur 1,148 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,628 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 17,779 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

Weekday Pullback Reversal Long Short

Également une stratégie mean reversion.

1.40 PF · 344 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation