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Stratégies / Momentum / Volume Surge ATR Drift Long

Volume Surge ATR Drift Long

Achète lorsque le volume est supérieur à 1.5 fois sa moyenne sur 20 bars, que l'ATR(14) se situe à moins d'un écart-type de sa moyenne et qu'une mesure de dérive est en hausse. La position long est clôturée au marché lorsque le plus bas touche ou franchit une ligne de suivi située 2 ATR plus bas, qui ne monte que.

MomentumLong uniquementIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
3,033Gain net EUR
35.94%Taux de réussite
2,649Trades
-2,793Max drawdown
1.14Trade moyen

Meilleure exécution sur 17. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-10-NAS100-15m-opt.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  2. L'ATR(14) se situe à moins d'un écart-type sur 14 bars de part et d'autre de sa moyenne sur 14 bars.
  3. La mesure de dérive, une moyenne sur 50 bars des rendements logarithmiques moins la moitié de leur variance, est en hausse.
  4. Une position long est ouverte au marché lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies et qu'aucune position long n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. La ligne de suivi démarre au plus bas moins 2 ATR(14) lorsqu'il n'y a pas de position, puis ne monte que pendant qu'une position long est ouverte.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution15 minn/a 2,64935.943,033 EUR-2,793
USD/JPYJournaliern/a 4443.18334,630 USD-163,600
USD/JPY4 heuresn/a 34041.76204,090 USD-107,500
Argent4 heuresn/a 54536.5123,236 USD-9,982
Nikkei 2251 heuren/a 1,16639.1917,555 USD-12,680
Nikkei 225Journaliern/a 4645.6513,646 USD-8,237
DAX 401 heuren/a 1,46441.4612,076 EUR-5,051
Nasdaq 1001 heuren/a 1,03544.4410,092 EUR-3,672
Nasdaq 1004 heuresn/a 43840.418,739 EUR-4,592
Dow Jones30 minn/a 1,58836.968,029 EUR-7,089
Pétrole Brent1 heuren/a 1,29140.056,968 EUR-4,689
Pétrole brut américain4 heuresn/a 61437.465,604 EUR-5,455
DAX 404 heuresn/a 44741.394,944 EUR-4,560
Pétrole BrentJournaliern/a 4843.753,759 EUR-2,831
FTSE 1004 heuresn/a 42740.052,222 EUR-1,512
S&P 500Journaliern/a 3865.791,803 EUR-920
S&P 5004 heuresn/a 44040.451,552 EUR-721

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume Surge ATR Drift Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slp = 0

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgatr = Average[14](myAtr)
stdatr = STD[14](myAtr)
tsldist = AverageTrueRange[14](close) * 2.0

IF NOT LongOnMarket THEN
    slp = low - tsldist
ELSE
    slp = MAX(slp, low - tsldist)
ENDIF

avgvol = Average[20](volume)

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRVolumeSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,793 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,033 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume Surge ATR Drift Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 2,649 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,793 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,033 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

ATR Momentum

Également une stratégie momentum.

n/a PF · 15,021 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation