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Stratégies / Breakout / Volume Spike Direction Trade

Volume Spike Direction Trade

Le système trade lorsque le volume sur 24 bars, mesuré par rapport aux blocs précédents de 24 bars, croise au-dessus de 0.9 avec une EMA à 11 périodes en hausse. Il passe long si la clôture est au-dessus de la clôture d'il y a 2 bars, et short sinon.

BreakoutLong & shortIntradayNasdaq 1005 min
1.39Profit factor
12,967Gain net EUR
53.93%Taux de réussite
725Trades
-1,885Max drawdown
17.89Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, 5 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-5m.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  1. Après la bar 1300, le volume relatif sur 24 bars croise au-dessus de 0.9 pendant que son EMA à 11 périodes monte, et la clôture se situe au-dessus de la clôture d'il y a 2 bars.

Règles d'entrée, short

  1. Le même déclencheur de volume ouvre une position short lorsque la clôture est au niveau ou en dessous de la clôture d'il y a 2 bars.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 5 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution5 min1.39 72553.9312,967 EUR-1,885
USD/JPYJournaliern/a 1566.67210,030 USD-125,360
USD/JPY4 heuresn/a 20644.17176,860 USD-86,660
EUR/USD4 heuresn/a 25148.2117,452 USD-11,313
Nasdaq 100Journaliern/a 977.785,039 EUR-2,139
Dow JonesJournaliern/a 1080.004,645 EUR-3,579
Pétrole brut américain4 heuresn/a 26647.374,487 EUR-2,222
Pétrole BrentJournaliern/a 683.332,703 EUR-1,699
Or15 minn/a 2,12346.301,434 EUR-669
GBP/USDJournaliern/a 683.33570 USD-268

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume Spike Direction Trade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myB = summation[24](volume)
myC = 0

38 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume Spike Direction Trade dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 5 minutes, avec un profit factor de 1.39 sur 725 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,885 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,967 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation