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Achète lorsque le cours de clôture passe au-dessus d'une bande EMA(30) placée à 0.2 fois l'EMA du range réel, et vend à découvert sous la bande inférieure. Chaque trade a un stop à 4 fois l'ATR sur 14 périodes et un objectif à deux fois cette distance.
Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:66.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.39 | 976 | 40.27 | 104,650 USD | -10,430 |
| Argent | 4 heures | n/a | 2,145 | 24.15 | 32,393 USD | -25,510 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 843 | 27.40 | 28,115 USD | -14,085 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 695 | 28.20 | 10,550 EUR | -9,451 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,172 | 25.05 | 10,069 EUR | -7,471 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 1,559 | 28.22 | 7,207 EUR | -5,441 |
| Or | Journalier | n/a | 985 | 25.58 | 1,001 EUR | -818 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // Keltner Band Breakout With ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE inlong = 0 ONCE inshort = 0 base = ExponentialAverage[30](close) rangema = ExponentialAverage[30](TR(close)) upperk = base + rangema * 0.2 lowerk = base - rangema * 0.2 myAtr = AverageTrueRange[14](close) sldist = myAtr * 4 tpdist = sldist * 2
20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.39 sur 976 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 10,430 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 104,650 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
