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Stratégies / Mean reversion / Volatility Spike Entry Stochastic Exit

Volatility Spike Entry Stochastic Exit

Un système de retour à la moyenne long uniquement qui achète après un pic de volatilité lorsque le cours dépasse le plus haut de la bar précédente. Il sort lorsque la ligne %K croise au-dessus de %D avec %K supérieur à 80.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
1.99Profit factor
16,912Gain net EUR
73.09%Taux de réussite
275Trades
-3,268Max drawdown
61.50Trade moyen

Meilleure exécution sur 25. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-4h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  2. Entrée filtrée : la mesure actuelle se situe sous ces deux niveaux.
  3. Entrée filtrée : le plus bas actuel est au-dessus du plus bas précédent, la clôture est au-dessus du plus haut précédent, et la clôture est au-dessus de la clôture d'il y a 3 bars.
  4. Entrée agressive : la bar précédente était un pic, la bar actuelle l'est encore, et la clôture est au-dessus de la clôture et de l'ouverture précédentes.

Règles de sortie

  2. La sortie exige au moins 5 bars avec une plage stochastique valide sur 14 bars.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heures1.99 27573.0916,912 EUR-3,268
S&P 5004 heures1.95 29275.004,610 EUR-1,064
USD/JPY4 heuresn/a 28368.55529,800 USD-375,740
Nikkei 2254 heuresn/a 20673.7943,107 USD-11,561
Nikkei 2251 heuren/a 75864.5130,310 USD-10,766
Dow JonesJournaliern/a 14078.5728,007 EUR-8,615
Dow Jones1 heuren/a 30069.3317,946 EUR-9,388
Nasdaq 1001 heuren/a 93767.5617,358 EUR-5,955
DAX 401 heuren/a 87565.7116,115 EUR-4,375
Dow Jones30 minn/a 61065.0815,786 EUR-6,049
Nikkei 22515 minn/a 1,53263.2515,506 USD-9,450
DAX 404 heuresn/a 23866.3913,466 EUR-5,434
Dow Jones10 minn/a 1,47064.9013,361 EUR-6,500
ArgentJournaliern/a 9060.0012,931 USD-11,663
DAX 40Journaliern/a 13871.747,151 EUR-4,677
FTSE 100Journaliern/a 11676.726,869 EUR-2,651
Nasdaq 10010 minn/a 1,51664.975,890 EUR-4,829
DAX 4010 minn/a 1,48265.454,367 EUR-4,037
Nasdaq 100Journaliern/a 9366.673,735 EUR-3,611
S&P 5001 heuren/a 94867.623,357 EUR-1,278
S&P 50030 minn/a 1,56563.192,219 EUR-946
Or4 heuresn/a 24569.802,130 EUR-714
S&P 50015 minn/a 1,55765.702,125 EUR-937
S&P 500Journaliern/a 13675.742,124 EUR-922
OrJournaliern/a 10072.001,558 EUR-856

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 25. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Spike Entry Stochastic Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sincebad = 1000

hc = highest[22](close)
wvf = (hc - low) / hc * 100
sdev = 2 * STD[20](wvf)
mid = Average[20](wvf)
upper = mid + sdev
rangehigh = highest[50](wvf) * 0.85

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerStochastiqueSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Spike Entry Stochastic Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 25 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.99 sur 275 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,268 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,912 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

RSI(2) Pullback MA Exit

Également une stratégie mean reversion.

1.99 PF · 627 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation