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Dans une tendance haussière au-dessus de la SMA 200, une clôture sous la SMA 5 avec RSI(2) en dessous de 13 déclenche un long. Les shorts utilisent l'inverse, avec RSI(2) au-dessus de 83 sous la SMA 200. Les longs se clôturent sur un croisement au-dessus de la SMA 9 et les shorts sur un croisement sous la SMA 5.
Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| trendPeriod Longueur du filtre de tendance SMA | 200 |
| fastPeriod SMA courte pour le test de repli et la sortie short | 5 |
| exitPeriod SMA dont le croisement à la hausse clôture un long | 9 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 2 |
| oversoldLevel Acheter en dessous de ce RSI | 13 |
| overboughtLevel Vendre short au-dessus de ce RSI | 83 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.99 | 627 | 66.35 | 19,095 EUR | -3,955 |
| S&P 500 | Journalier | 1.98 | 855 | 63.39 | 5,527 EUR | -729 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 790 | 67.59 | 780,260 JPY | -499,400 |
| EUR/USD | 1 heure | n/a | 10,349 | 64.65 | 53,535 USD | -13,600 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 728 | 64.70 | 31,884 USD | -25,885 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 652 | 66.87 | 29,284 USD | -14,725 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 2,657 | 63.72 | 29,018 USD | -17,428 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 784 | 64.29 | 14,829 EUR | -6,619 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 658 | 65.20 | 7,721 EUR | -6,834 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 573 | 65.97 | 6,873 EUR | -6,685 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 639 | 66.82 | 4,588 EUR | -2,993 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // RSI(2) Pullback MA Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade trendPeriod = 200 // SMA trend filter length fastPeriod = 5 // short SMA for the pullback test and the short exit exitPeriod = 9 // SMA whose upward cross closes a long rsiPeriod = 2 // RSI length oversoldLevel = 13 // buy below this RSI overboughtLevel = 83 // short above this RSI // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) fastMA = Average[fastPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle utilise des moyennes mobiles simples et le RSI avec des ordres au marché. Le code réécrit n'a pas encore été vérifié à la compilation.
S&P 500 Journalier a eu un profit factor de 1.98 et a rapporté EUR 5,527.46. EUR/USD 1 heure a rapporté USD 53,535.0 et FTSE 100 Journalier EUR 4,588.1.
La meilleure exécution a eu un max drawdown de EUR 3,955.3 avec 1 contrat. S&P 500 Journalier a été plus modéré à EUR 728.74.
Les replis de RSI(2) sur les barres journalières marquent de brefs replis au sein de la tendance de la SMA 200. L'exécution sur Nasdaq 100 a produit 627 trades sur ce réglage.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
