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Stratégies / Volatilité / Volatility Fix Bottom Signal

Volatility Fix Bottom Signal

Achète lorsqu'un signal de bas, mesurant à quel point le plus bas se situe sous la clôture la plus haute sur 22 bars, s'active alors que le signal de haut est désactivé. Clôture la position long lorsque le signal de haut s'active et que le signal de bas est désactivé.

VolatilitéLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
1.69Profit factor
15,068Gain net EUR
64.33%Taux de réussite
314Trades
-3,405Max drawdown
47.99Trade moyen

Meilleure exécution sur 18. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-4h.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  1. La lecture de bas correspond à (clôture la plus haute sur 22 bars moins le plus bas) divisé par cette clôture la plus haute, multiplié par 100.
  3. Une position long s'ouvre lorsque le signal de bas est vrai et que le signal de haut ne l'est pas.

Règles de sortie

  1. La lecture de haut correspond à (plus haut moins la clôture la plus basse sur 22 bars) divisé par cette clôture la plus basse, multiplié par 100.
  2. Le signal de haut est vrai lorsque la lecture de haut dépasse 0.85 fois son maximum sur 50 bars et sa moyenne sur 20 bars plus 2 écarts-types.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heures1.69 31464.3315,068 EUR-3,405
EUR/USD15 minn/a 2,20154.0232,538 USD-27,439
Dow JonesJournaliern/a 13266.6728,829 EUR-7,354
ArgentJournaliern/a 12353.6621,701 USD-15,042
Nikkei 225Journaliern/a 10862.0421,492 USD-16,983
Nikkei 2251 heuren/a 98558.0716,972 USD-9,433
Nikkei 2254 heuresn/a 26556.2313,344 USD-12,125
Dow Jones30 minn/a 82359.7813,159 EUR-6,295
Nasdaq 100Journaliern/a 9767.0112,466 EUR-4,535
DAX 40Journaliern/a 14865.5410,224 EUR-4,803
DAX 404 heuresn/a 30060.337,654 EUR-6,209
Pétrole Brent4 heuresn/a 18258.245,475 EUR-4,847
FTSE 100Journaliern/a 11364.604,162 EUR-2,898
FTSE 1001 heuren/a 1,20060.753,850 EUR-2,160
S&P 500Journaliern/a 13166.413,455 EUR-1,162
S&P 5004 heuresn/a 30960.842,557 EUR-1,612
Or4 heuresn/a 32457.412,160 EUR-1,277
OrJournaliern/a 12856.251,469 EUR-1,408

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Fix Bottom Signal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hic = Highest[22](close)
loc = Lowest[22](close)
wvfb = (hic - low) / hic * 100
wvft = (high - loc) / loc * 100

bandb = Average[20](wvfb) + 2 * STD[20](wvfb)
rangeb = Highest[50](wvfb) * 0.85
bandt = Average[20](wvft) + 2 * STD[20](wvft)
rangetop = Highest[50](wvft) * 0.85

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAÉcart type
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · 4 heures · données anciennes 286.50 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.

Nasdaq 100 · 4 heures

Barres disponibles28,000
Net, exécution standard de 200,000 barres15,068.00 EUR
Net, exécution longue15,354.50 EUR
Net sur les seules données plus anciennes286.50 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Fix Bottom Signal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.69 sur 314 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,404 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 15,068 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation