English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Volatilité / Nested Bollinger Band Trend Entry

Nested Bollinger Band Trend Entry

Le système achète lorsque la clôture est au-dessus de la bande supérieure interne autour d'une SMA à 100 périodes et que la bande externe supérieure monte, et vend short sur la configuration symétrique. Les longs sortent lorsque le prix repasse sous la bande externe ou croise la moyenne.

VolatilitéLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.47Profit factor
2,541,770Gain net USD
35.97%Taux de réussite
531Trades
-410,800Max drawdown
4,787Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:19.

Règles d'entrée, long

  2. La bande externe supérieure, à 1.5 écart-type au-dessus de la SMA à 100 périodes, est plus haute qu'à la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  2. La bande externe inférieure, à 1.5 écart-type sous la SMA à 100 périodes, est plus basse qu'à la bar précédente.

Règles de sortie

  1. Un long se clôture lorsque l'ouverture précédente était au-dessus de la bande supérieure externe et que la clôture repasse sous celle-ci.
  3. Un short se clôture lorsque l'ouverture précédente était sous la bande inférieure externe et que la clôture repasse au-dessus de celle-ci.
  4. Un short se clôture aussi lorsque la clôture croise au-dessus de la SMA à 100 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.47 53135.972,541,770 USD-410,800
EUR/USDJournalier1.32 54634.80133,591 USD-32,409
EUR/USD2 minn/a 9,59820.96214,750 USD-164,665
Nikkei 225Journaliern/a 45132.8226,578 USD-24,269
Nasdaq 100Journaliern/a 49636.2910,675 EUR-5,529
OrJournaliern/a 61134.702,276 EUR-1,131
S&P 500Journaliern/a 66433.431,302 EUR-1,277

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Nested Bollinger Band Trend Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ma = Average[100](close)
sd = STD[100](ma)
inu = ma + sd * 0.25
inb = ma - sd * 0.25
outu = ma + sd * 1.5
outb = ma - sd * 1.5

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Nested Bollinger Band Trend Entry dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.47 sur 531 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 410,800 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,541,770 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

Squeeze Release Momentum Breakout

Également une stratégie de volatilité.

1.45 PF · 619 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation