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Stratégies / Breakout / Volatility Expansion Breakout

Volatility Expansion Breakout

Le système marque le plus haut et le plus bas de chaque bar où l'ATR(20) est comprimé par rapport à sa moyenne sur 40 bars. Il achète lorsque la clôture croise au-dessus du plus haut mémorisé, ou vend à découvert lorsqu'elle croise sous le plus bas mémorisé, une fois que la volatilité s'élargit.

BreakoutLong & shortSwingArgent4 heures
4.53Profit factor
181,950Gain net USD
34.06%Taux de réussite
458Trades
-5,481Max drawdown
397Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. Silver, 4 heures, spread 2, d'après l'exécution pf:2026-10-05-SILVER-4h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. L'ATR(20) divisé par sa moyenne sur 40 bars est supérieur à 1.02.
  2. Un plus haut mémorisé provenant d'une bar dont le ratio est inférieur à 0.95 existe et était aussi présent sur la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  1. L'ATR(20) divisé par sa moyenne sur 40 bars est supérieur à 1.02.
  2. Un plus bas mémorisé provenant d'une bar dont le ratio est inférieur à 0.95 existe et était aussi présent sur la bar précédente.

Règles de sortie

  2. L'objectif de profit est égal à 2.0 fois la distance de stop depuis l'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentSilver, 4 heures
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution4 heures4.53 45834.06181,950 USD-5,481
ArgentJournaliern/a 14040.0012,178 USD-3,501
Pétrole BrentJournaliern/a 4843.754,279 EUR-1,509
Pétrole brut américainJournaliern/a 11636.213,846 EUR-2,141
DAX 4015 minn/a 3,03333.232,632 EUR-2,268
S&P 500Journaliern/a 17136.841,239 EUR-401
Or4 heuresn/a 51734.24929 EUR-402
S&P 5004 heuresn/a 48833.40859 EUR-834

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Expansion Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bh = 0
ONCE bl = 0
ONCE bhset = 0
ONCE blset = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)
avgatr = Average[40](myAtr)

34 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Expansion Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 4 heures, avec un profit factor de 4.53 sur 458 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,480 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 181,950 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation