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La stratégie achète lorsque la clôture croise au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 14 bars. Elle vend lorsque le RSI(14) croise sous 70, passe au-dessus de 75, ou lorsque la clôture croise sous la moyenne sur 7 bars des plus bas ou la moyenne sur 14 bars.
Meilleure exécution sur 10. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:14.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Silver, 1 heure |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 1 heure | 2.13 | 8,999 | 23.52 | 458,692 USD | -112,669 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 816 | 35.78 | 43,878 USD | -12,377 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,007 | 32.57 | 17,640 EUR | -7,007 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,831 | 31.57 | 13,034 USD | -12,232 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 793 | 33.80 | 9,939 EUR | -3,765 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 2,088 | 32.61 | 7,022 EUR | -3,274 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 1,205 | 31.20 | 6,253 EUR | -5,224 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,094 | 33.33 | 5,662 EUR | -4,699 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 1,054 | 34.35 | 2,467 EUR | -1,112 |
| Or | 4 heures | n/a | 2,159 | 29.50 | 1,766 EUR | -860 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // SMA Crossover With RSI Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false maf = Average[14](close) masl = Average[7](low) myRsi = RSI[14](close)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 2.13 sur 8,999 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 112,669 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 458,692 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
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