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Stratégies / Breakout / RSI Range Compression Breakout

RSI Range Compression Breakout

L'idée achète lorsque le RSI(14) franchit son plus haut de 20 bars précédent après une phase de compression de son amplitude, avec l'EMA(50) au-dessus de sa valeur de 5 bars plus tôt et l'ADX(14) supérieur ou égal à 15. Elle vend en short la cassure symétrique sous son plus bas de 20 bars.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
4.80Profit factor
172,490Gain net USD
20.23%Taux de réussite
257Trades
-35,550Max drawdown
671Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. L'EMA[50] est au-dessus de sa valeur de 5 bars plus tôt et l'ADX[14] est supérieur ou égal à 15
  3. Achète 1 contrat au marché en l'absence de position, avec un stop à 2 fois l'ATR[14] à partir de l'exécution ; la formule de l'objectif long est (clôture moins distance de stop) fois 2

Règles d'entrée, short

  2. L'EMA[50] est sous sa valeur de 5 bars plus tôt et l'ADX[14] est supérieur ou égal à 15
  3. Vend 1 contrat en short au marché en l'absence de position, avec un stop à 2 fois l'ATR[14] à partir de l'exécution et un objectif à 2 fois la distance de stop

Règles de sortie

  2. Les entrées sont bloquées tant qu'un trade est ouvert, de sorte qu'une seule position est détenue

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier4.80 25720.23172,490 USD-35,550
Argent4 heuresn/a 39336.9011,438 USD-7,196
FTSE 100Journaliern/a 1100.009,254 EUR-3,643
DAX 404 heuresn/a 36033.335,436 EUR-2,588

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Range Compression Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bss = 100000

myRsi = RSI[14](close)
rsihigh = highest[20](myRsi)
rsilow = lowest[20](myRsi)
rsirange = rsihigh - rsilow

ema = ExponentialAverage[50](close)

40 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMAADXATR
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres172,490.00 USD
Net, exécution longue172,490.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Range Compression Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 4.80 sur 257 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 35,550 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 172,490 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation