Can I run Volatility Compression Breakout in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 24 market and timeframe combinations. The best run was Nasdaq 100, 1 hour, with a profit factor of 1.44 over 447 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,694 EUR at the tested position size, against a net result of 9,781 EUR.

Stratégies / Breakout / Volatility Compression Breakout

Volatility Compression Breakout

La stratégie achète lorsque le cours casse au-dessus du plus haut des 20 bars précédentes après une compression de la largeur des Bollinger Bands, avec un volume supérieur à la moyenne et une clôture au-dessus de la moyenne sur 200 bars. Elle sort au marché lorsque la clôture passe sous le plus haut entre un stop fixe et un stop suiveur.

BreakoutLong uniquementSwingNasdaq 1001 heure

1.44Profit factor

9,781Gain net EUR

40.72%Taux de réussite

447Trades

-1,694Max drawdown

21.88Trade moyen

Meilleure exécution sur 24. Nasdaq 100, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:1.

Règles d'entrée, long

La largeur de bande (20 périodes, 2 écarts-types) se classe sous 25 sur les 126 bars précédentes à l'une des 5 dernières bars.
Le volume est supérieur à sa moyenne sur 20 bars et la clôture est au-dessus de la moyenne sur 200 bars.
Une position long s'ouvre au marché lorsque toutes les conditions sont remplies et qu'aucune position long n'est ouverte.

Règles de sortie

Le stop fixe correspond à la clôture du signal moins 2 fois l'ATR sur 22 bars, défini à l'ouverture de la position.
Le stop suiveur correspond à la clôture la plus haute depuis l'entrée moins 3 fois l'ATR actuel sur 22 bars.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-04
Instrument	Nasdaq 100, 1 heure
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	1 heure	1.44	447	40.72	9,781 EUR	-1,694
USD/JPY	1 heure	n/a	626	35.30	362,980 USD	-153,220
USD/JPY	30 min	n/a	1,226	36.62	348,940 USD	-144,870
USD/JPY	10 min	n/a	1,153	32.35	98,790 USD	-79,900
Argent	4 heures	n/a	176	39.77	19,649 USD	-17,035
Nikkei 225	Journalier	n/a	27	44.44	16,518 USD	-6,005
Nikkei 225	4 heures	n/a	108	38.89	12,027 USD	-5,184
Nikkei 225	1 heure	n/a	369	34.69	11,439 USD	-5,840
Nasdaq 100	Journalier	n/a	25	60.00	9,199 EUR	-2,140
Nasdaq 100	30 min	n/a	953	36.94	6,130 EUR	-3,001
DAX 40	1 heure	n/a	407	38.08	5,989 EUR	-1,854
Dow Jones	4 heures	n/a	64	35.94	5,324 EUR	-4,144
Dow Jones	5 min	n/a	868	33.76	4,047 EUR	-1,629
Pétrole Brent	Journalier	n/a	16	62.50	3,773 EUR	-3,131
Pétrole Brent	4 heures	n/a	101	39.60	3,270 EUR	-2,315
Nasdaq 100	4 heures	n/a	113	38.94	2,977 EUR	-2,221
Or	30 min	n/a	1,164	34.02	1,722 EUR	-520
Or	4 heures	n/a	208	37.02	1,376 EUR	-745
S&P 500	4 heures	n/a	102	46.08	1,106 EUR	-624
S&P 500	Journalier	n/a	23	47.83	1,100 EUR	-633
Or	Journalier	n/a	34	35.29	996 EUR	-456
S&P 500	1 heure	n/a	440	39.32	980 EUR	-506
Or	1 heure	n/a	623	33.23	740 EUR	-635
Or	15 min	n/a	1,177	31.44	735 EUR	-550

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Compression Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrystop = 0
ONCE hwm = 0

basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close) * 2.0
bbw = (2.0 * dev) / basis * 100.0
myAtr = AverageTrueRange[22](close)
smat = Average[200](close)

35 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRBandes de BollingerCanal de DonchianÉcart typeSMAVolume

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · 1 heure · données anciennes 91.30 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 114,000 barres.

Nasdaq 100 · 1 heure

Barres disponibles	114,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	9,780.70 EUR
Net, exécution longue	9,872.00 EUR
Net sur les seules données plus anciennes	91.30 EUR

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Compression Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 1 heure, avec un profit factor de 1.44 sur 447 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,694 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,781 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

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ADX Filtered Box Breakout

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