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La stratégie surveille une boîte sur 20 bars tant que l'ADX(14) est inférieur à 18. Elle achète lorsque la clôture croise le haut de la boîte, vend à découvert sur un croisement du bas, et utilise des stops et des objectifs dimensionnés selon la largeur de la boîte.
Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:49.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.44 | 491 | 38.29 | 24,870 USD | -3,100 |
| Argent | 4 heures | 1.42 | 334 | 39.52 | 17,986 USD | -3,564 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 210 | 36.19 | 16,537 EUR | -5,566 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 324 | 36.42 | 7,248 EUR | -3,568 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 217 | 35.02 | 6,071 EUR | -4,086 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 90 | 41.11 | 6,048 EUR | -2,967 |
| Pétrole Brent | 1 heure | n/a | 840 | 35.36 | 5,361 EUR | -3,446 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 263 | 30.80 | 1,503 EUR | -583 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // ADX Filtered Box Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE boxup = 0 ONCE boxdn = 0 myAdx = ADX[14] IF NOT OnMarket THEN boxup = highest[20](high)[1] boxdn = lowest[20](low)[1] ENDIF width = boxup - boxdn
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.44 sur 491 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,100 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 24,870 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
