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Le système achète lorsque la clôture casse au-dessus d'une bande supérieure construite à partir de l'EMA(10) du prix typique plus 0.5 fois l'ATR(10), avec un volume supérieur à sa moyenne sur 20 bars et un cours au-dessus de la SMA(200). Il sort au marché lorsque la clôture passe sous la base ou 2% sous l'entrée.
Meilleure exécution sur 12. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-4h.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | 1.44 | 553 | 40.33 | 11,564 EUR | -2,066 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 151 | 37.09 | 414,590 USD | -118,960 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,680 | 33.99 | 313,990 USD | -122,080 |
| Argent | 4 heures | n/a | 808 | 32.80 | 23,851 USD | -11,558 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 146 | 46.58 | 7,677 EUR | -1,975 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 513 | 36.65 | 7,251 EUR | -2,219 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 1,648 | 39.75 | 6,970 EUR | -2,943 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 340 | 36.47 | 5,309 EUR | -3,634 |
| Or | 4 heures | n/a | 912 | 36.62 | 2,190 EUR | -799 |
| Or | Journalier | n/a | 157 | 33.76 | 1,371 EUR | -931 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 142 | 47.89 | 1,163 EUR | -982 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 571 | 36.78 | 1,121 EUR | -575 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Typical Price Keltner Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = ExponentialAverage[10](TypicalPrice) myAtr = AverageTrueRange[10](close) upper = basis + 0.5 * myAtr
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 1.44 sur 553 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,066 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 11,564 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
