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La stratégie achète quand la SMA 2 jours baisse aujourd'hui, montait il y a 10 jours, et que la clôture est toujours au-dessus de la SMA 7 jours. Elle vend dès que la SMA 2 jours cesse de baisser. Un stop de 100 points limite chaque trade.
Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| fastPeriod Longueur de la SMA courte | 2 |
| slowPeriod Longueur de la SMA de filtre | 7 |
| stopLossPoints Stop de protection, points | 100 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.41 | 561 | 50.80 | 4,455 EUR | -1,080 |
| S&P 500 | Journalier | 1.38 | 770 | 57.66 | 1,353 EUR | -289 |
| Nikkei 225 | Journalier | 1.36 | 611 | 39.28 | 13,355 USD | -1,800 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 635 | 59.06 | 471,490 JPY | -143,650 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1,722 | 64.40 | 262,220 JPY | -95,640 |
| EUR/USD | 3 min | n/a | 7,854 | 32.73 | 78,110 USD | -47,743 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 593 | 58.68 | 17,520 USD | -10,935 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 721 | 53.54 | 5,296 EUR | -1,525 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 261 | 45.98 | 2,076 EUR | -1,828 |
| Or | Journalier | n/a | 653 | 57.27 | 732 EUR | -277 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Two Day Buy and Hold // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fastPeriod = 2 // very short SMA that measures the dip slowPeriod = 7 // close must be above this SMA stopLossPoints = 100 // protective stop, in points // --- Indicators --- fastMA = Average[fastPeriod](close) slowMA = Average[slowPeriod](close)
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. C'est un système long uniquement avec un stop en points et une sortie basée sur une SMA. La réécriture nécessite une vérification de compilation.
Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei 225, USD/JPY, EUR/USD, Dow Jones, Brent Crude et Gold, tous profitables. S&P 500 Journalier a rapporté EUR 1,352.51 avec un profit factor de 1.38.
La meilleure exécution a eu un max drawdown de EUR 1,079.9 sur Nasdaq 100 Journalier. USD/JPY Journalier a atteint JPY 143,650.
La règle examine les variations de la SMA d'un jour à l'autre et un contrôle de tendance 10 jours en arrière, elle est donc construite autour des swings journaliers.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
