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L'Internal Bar Strength (IBS) indique où une bar a clôturé dans son amplitude. Le système achète une clôture près du plus bas quand le prix est au-dessus de la SMA 100 et qu'une moyenne pondérée 20 périodes monte, et fait l'inverse en miroir pour les shorts. Les trades sortent sur une clôture au-delà du plus haut ou du plus bas de la veille, avec un stop de 8 x ATR(14) derrière eux.
Meilleure exécution sur 8. Nikkei 225, Journalier, spread 10, de l'exécution pf:2026-09-24-NIKKEI-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | Nikkei 225, Journalier |
| Spread | 10 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| ibsLongLevel Acheter quand l'IBS est en dessous de cette valeur (clôture près du plus bas) | 9 |
| ibsShortLevel Vendre short quand l'IBS est au-dessus de cette valeur (clôture près du plus haut) | 91 |
| trendPeriod Moyenne mobile du filtre de tendance | 100 |
| slopePeriod Moyenne mobile dont la pente doit concorder avec le trade | 20 |
| maType Type de moyenne pour la MA de pente (2 = pondérée) | 2 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR pour le stop | 14 |
| atrMultiplier Distance du stop en ATR | 8 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Meilleure exécution | Journalier | 1.42 | 610 | 65.74 | 34,292 USD | -7,680 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 628 | 65.92 | 18,284 USD | -11,759 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 293 | 70.31 | 10,284 EUR | -7,303 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 388 | 64.95 | 8,225 EUR | -3,863 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,415 | 46.58 | 6,848 EUR | -4,746 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 217 | 63.59 | 4,076 EUR | -2,701 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 2,161 | 46.27 | 3,509 EUR | -3,413 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 609 | 67.16 | 3,296 EUR | -2,138 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // IBS Trend Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsLongLevel = 9 // buy when IBS is below this (close near the low) ibsShortLevel = 91 // sell short when IBS is above this (close near the high) trendPeriod = 100 // trend filter moving average slopePeriod = 20 // moving average whose slope must agree with the trade maType = 2 // average type for the slope MA (2 = weighted) atrPeriod = 14 // ATR length for the stop atrMultiplier = 8 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- // A flat bar has no range, so it counts as a neutral IBS of 50. IF high > low THEN ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100 ELSE ibsValue = 50 ENDIF trendMA = Average[trendPeriod](close) slopeMA = Average[slopePeriod, maType](CustomClose) maSlope = slopeMA - slopeMA[1] stopDistance = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier) * PointSize
27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Les entrées, les deux sorties et le stop ATR sont tous codés, avec 1 contrat par signal.
Nikkei 225 journalier arrive en tête avec un profit factor de 1.42 et USD 34,292.00 sur 610 trades. Toutes les autres exécutions, de Dow Jones 4 heures à FTSE 100 journalier, ont également été profitables.
L'exécution Nikkei 225 journalier a eu un max drawdown de USD 7,679.70. Utilisez ce chiffre comme point de départ pour votre capital, pas une estimation de marge.
Les sorties se réfèrent au plus haut et au plus bas de la veille, ce qui correspond naturellement aux bars journalières. Les exécutions intraday ont beaucoup plus tradé avec des taux de réussite plus faibles.
Voir aussi
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