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L'idée est de fader les breakouts ratés. Une clôture sous le plus bas des 5 barres précédentes dans une tendance haussière (EMA 21 au-dessus de l'EMA 30) déclenche un achat à l'ouverture suivante, et les shorts font l'inverse. Les trades sortent quand le prix casse l'extrême opposé de 5 barres ou touche un stop de 3 x ATR(20).
Meilleure exécution sur 9. S&P 500, Journalier, spread 1, de l'exécution pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| lookbackPeriod Barres pour le plus haut et le plus bas récents | 5 |
| fastPeriod EMA rapide du filtre de tendance | 21 |
| slowPeriod EMA lente du filtre de tendance | 30 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR pour le stop | 20 |
| atrMultiplier Distance du stop en ATR | 3 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Les entrées, les deux sorties et le stop ATR sont codés, à 1 contrat par trade.
S&P 500 journalier a donné un profit factor de 1.26 et EUR 2,651.09 sur 867 trades. Les huit exécutions testées étaient toutes profitables, dont EUR/USD journalier à USD 80,084.00.
S&P 500 journalier a eu un max drawdown de EUR 757.64.
Les fausses cassures d'un range de 5 barres ont plus de sens sur les graphiques journaliers. EUR/USD 4 heures a fonctionné aussi, sur 2,371 trades.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
