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Une fois que le prix s'est écarté de plus de 45 pips depuis son dernier contact avec l'EMA 8, le système place un ordre limite au retour près de cette moyenne. Il achète les replis après de forts swings haussiers et vend les rebonds après de forts swings baissiers. Chaque trade comporte un stop de 30 points et un objectif de 25 points.
Meilleure exécution sur 5. Gold, 3 min, spread 0.6, de l'exécution pf:2026-09-15-GOLD-3m.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Or, 3 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| swingPeriod Longueur de l'EMA à partir de laquelle le swing est mesuré | 8 |
| seedPeriod Barres utilisées pour initialiser le swing high / low sur la première barre | 8 |
| swingTargetPips Taille du swing en pips qui arme une entrée | 45 |
| baseCapital Montant ajouté au profit de la stratégie avant le dimensionnement | 3000 |
| riskFraction Part du capital utilisée dans la formule de dimensionnement | 0.02 |
| capitalPerContract Montant par contrat dans la formule de dimensionnement | 30 |
| minPositionSize Contrats minimum par trade | 1 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 30 |
| takeProfitPoints Objectif de gain en points | 25 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 3 min | 1.26 | 253 | 60.08 | 1,894 EUR | -596 |
| Or | 2 min | 1.23 | 209 | 59.81 | 1,350 EUR | -708 |
| Or | 5 min | 1.19 | 285 | 58.60 | 1,516 EUR | -774 |
| Or | 1 heure | 1.13 | 389 | 58.35 | 1,644 EUR | -1,199 |
| Or | 1 min | n/a | 63 | 63.49 | 620 EUR | -350 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // EMA Swing Limit Entry // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- swingPeriod = 8 // EMA the swing is measured from seedPeriod = 8 // bars used to seed the swing high / low on the first bar swingTargetPips = 45 // swing size that arms an entry baseCapital = 3000 // added to strategy profit before sizing riskFraction = 0.02 // share of that capital put at risk capitalPerContract = 30 // money per contract in the sizing formula minPositionSize = 1 // never trade fewer contracts than this stopLossPoints = 30 // protective stop takeProfitPoints = 25 // profit target // --- Indicators --- ONCE swingHigh = Highest[seedPeriod](high) ONCE swingLow = Lowest[seedPeriod](low) swingMA = ExponentialAverage[swingPeriod](close) swingTarget = swingTargetPips * PipSize // Each touch of the EMA restarts the swing measurement. IF high > swingMA AND low < swingMA THEN touchBar = BarIndex touchPrice = swingMA swingHigh = swingMA swingLow = swingMA ENDIF IF low > swingMA THEN barsSinceTouch = max(1, BarIndex - touchBar) swingHigh = Highest[barsSinceTouch](high) swingLow = swingMA ENDIF IF high < swingMA THEN barsSinceTouch = max(1, BarIndex - touchBar) swingLow = Lowest[barsSinceTouch](low) swingHigh = swingMA ENDIF IF (swingHigh - touchPrice) > swingTarget AND swingHigh > swingMA THEN buySetup = 1 ENDIF IF (swingHigh - touchPrice) <= swingTarget THEN buySetup = 0 ENDIF IF (touchPrice - swingLow) > swingTarget AND swingLow < swingMA THEN sellSetup = -1 ENDIF IF (touchPrice - swingLow) <= swingTarget THEN sellSetup = 0 ENDIF // Limit orders sit one EMA slope beyond the EMA. slopeOffset = abs(round(swingMA - swingMA[1])) positionSize = max(minPositionSize, round(((StrategyProfit + baseCapital) * riskFraction) / capitalPerContract))
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Les entrées sont des ordres limites et le stop et l'objectif sont codés, elle fonctionne donc sans surveillance une fois chargée.
Gold 3 minutes a rapporté 1,893.8 EUR sur 253 trades. Les graphiques en 2 minutes, 5 minutes et 1 heure ont aussi été positifs avec des profit factors entre 1.13 et 1.23.
Le pire drawdown sur Gold 3 minutes a été de 596.1 EUR. Comme la taille augmente avec le profit, un drawdown tardif dans une exécution peut être plus important qu'au début.
Le swing de 45 pips et l'objectif de 25 points conviennent aux mouvements intraday rapides sur Gold. Le graphique en 3 minutes a eu le meilleur profit factor des unités de temps testées.
Voir aussi
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